基于截断Levy分布和条件混合Copula函数的资产组合风险度量与选择优化研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号：
    70603034
  • 项目类别：
    青年科学基金项目
  • 资助金额：
    15.0万
  • 负责人：
    刘志东
  • 依托单位：
    中央财经大学
  • 学科分类：
    G0307.金融经济
  • 结题年份：
    2009
  • 批准年份：
    2006
  • 项目状态：
    已结题
  • 起止时间：
    2007-01-01 至2009-12-31

项目摘要

本项研究面向金融资产收益率的实际分布与真实相关性，根据资本市场的特征，从对交易者的行为分析入手，研究与资本市场的交易机制与微观结构相适应的收益率分布及相关模式。通过构造条件混合Copula函数和截断Levy分布，得到条件联合分布函数，反映资产组合内各金融资产收益的实际分布与真实相关关系。在此基础上，根据期望效用、随机占优、多准则决策、一致性风险测度的相关理论，对各种风险度量方法进行评价，并建立基于收益-风险准则资产组合选择优化模型，从理论上证明期望效用最大化的资产组合选择准则与收益-风险资产组合选择准则的关系，分析使收益-风险资产组合选择准则与期望效用最大化资产组合选择准则具有内在一致性时，风险度量方法和收益度量方法应该满足的必要条件。最后设计可行的算法，对资产组合选择优化问题求解。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量（8）
专著数量（1）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（6）
专利数量（0）
金融市场高维波动率的扩展广义正交GARCH模型与参数估计方法研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    中国管理科学
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    刘志东
  • 通讯作者：
    刘志东
无限活动纯跳跃Levy金融资产价格模型及其CF-CGMM参数估计与应用
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    系统管理学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    刘志东
  • 通讯作者：
    刘志东
基于Copula的资产组合风险价值模拟方法
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    统计与决策
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    刘志东
  • 通讯作者：
    刘志东
Levy Tempered Stable金融资产收益分布及其CF-CGMM估计方法研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2009
  • 期刊：
    中国管理科学. 2009,17(3): 18~26
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    刘志东
  • 通讯作者：
    刘志东
The Effects of Measuring the Actual Distribution and Dependence on Portfolio Selection Performance: Evidences from China Security Market
衡量实际分布和依赖性对投资组合选择绩效的影响：来自中国证券市场的证据
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    Proceedings of Third IASTED Financial Engineering and Applications Conference
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    Z. Liu, B. Song,;W. Li
  • 通讯作者：
    W. Li

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其他文献

单晶硅电火花线切割表面损伤层形成机理研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    航空学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    刘志东;高连;邱明波;田宗军;汪炜
  • 通讯作者：
    汪炜
放电诱导可控烧蚀高效加工典型工艺方法
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2012
  • 期刊：
    电加工与模具
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    刘志东;Liu Zhidong(Nanjing University of Aeronautics
  • 通讯作者：
    Liu Zhidong(Nanjing University of Aeronautics
气雾介质放电诱导烧蚀成形加工技术研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2014
  • 期刊：
    电加工与模具
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    凌加健;刘志东;邱明波;田宗军
  • 通讯作者：
    田宗军
黄芩苷固体脂质纳米粒冻干工艺及其表征
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2012
  • 期刊：
    医药导报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    舒乐新;赵启铎;刘志东;李楠
  • 通讯作者：
    李楠
摩擦电沉积快速成形新技术
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2012
  • 期刊：
    材料科学与工程学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    朱本苓;刘志东;王桂峰;田宗军;沈理达;朱军
  • 通讯作者：
    朱军

其他文献

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刘志东的其他基金

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  • 批准号：
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相似海外基金

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课题项目：调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要：

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题，其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子，其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而，TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用，影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法，探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用，为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义，并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路：

科学问题：TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达？
前期研究：已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应，但其具体机制尚不明确。
研究创新点：本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线：包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术：TRIM2与病毒RNA的相互作用分析，IFN-β启动子活性检测。
实验模型：使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
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