Statistical Theory for the Analysis of Nonstationary Panel Data

非平稳面板数据分析的统计理论

• 批准号: 16K03600
• 负责人: Tanaka Katsuto
• 金额: $ 2.66万
• 依托单位: Gakushuin University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2016
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2016-04-01 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K03600/
• 关键词: パネルデータ; 非定常性; 検定の検出力; 局所対立仮説; 漸近理論; 数値積分; 非定常パネルデータ; 反転不可能な移動平均モデル; 局所検出力; 個別効果; Brown 運動; 連続時間確率過程; common regressor; heterogeneous regressor; 非定常過程; 単位根仮説; 非定常モデル; 単位根検定; 検出力; 数値計算

项目成果

Computing Limiting Local Powers and Power Envelopes of Panel MA Unit Root Tests and Stationarity Tetsts

计算面板 MA 单位根检验和平稳性测试的限制局部幂和幂包络

• DOI: 10.1017/s0266466618000324
• 发表时间: 2018
• 影响因子: 0.8
• 作者: Katsuto Tanaka

Estimation Problems Associated with the Fractional O-U Process in the Ergodic and Non-Ergodic Cases

遍历和非遍历情况下与分数 O-U 过程相关的估计问题

• 发表时间: 2018
• 作者: Katsuto Tanaka

Limiting local powers and power envelopes of panel AR and MA unit root tests and panel stationarity tests

限制面板 AR 和 MA 单位根测试和面板平稳性测试的局部功率和功率包络

• 发表时间: 2017
• 作者: Katsuto Tanaka

Estimation problems associated with the fractional O-U process in the ergodic and non-ergodic cases

遍历和非遍历情况下与分数 O-U 过程相关的估计问题

• 发表时间: 2016
• 作者: Katsuto Tanaka

Comparison of the LS-based Estimators and the MLE for the Fractional Ornstein-Uhlenbeck Process

分数 Ornstein-Uhlenbeck 过程中基于 LS 的估计器与 MLE 的比较

• DOI: 10.1007/s11203-020-09215-3
• 发表时间: 2020
• 影响因子: 0.8
• 作者: Katsuto Tanaka