Research on Derivatives Pricing and Risk Management after Financial Crisis

金融危机后衍生品定价与风险管理研究

• 批准号: 25380389
• 负责人: TAKAHASHI Akihiko
• 金额: $ 2.5万
• 依托单位: The University of Tokyo
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2013
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2013-04-01 至 2016-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-25380389/
• 关键词: 漸近展開; 確率微分方程式(SDE,FSDE); 後ろ向き確率微分方程式(BSDE); 確率ボラティリティモデル; ジャンプモデル; コラテラル; カウンターパーティリスク; マーケットインパクト; カウンターパーティーリスク; static super-replication; 後ろ向き確率微分方程式; 為替介入; 信用リスク調整(CVA); デリバティブの優劣複製

项目成果

An Approximation Formula for Basket Option Prices under Local Stochastic Volatility with Jumps: an Application to Commodity Markets

局部随机波动率跳跃下一篮子期权价格的近似公式：在商品市场中的应用

• DOI: 10.1016/j.cam.2015.06.027
• 发表时间: 2016
• 影响因子: 2.4
• 作者: Kenichiro Shiraya; Akihiko Takahashi
• 通讯作者: Akihiko Takahashi

Generating a Target Payoff Distribution with the Cheapest Dynamic Portfolio: an Application to Hedge Fund Replication

用最便宜的动态投资组合生成目标收益分布：对冲基金复制的应用

• DOI: 10.1080/14697688.2013.779014
• 发表时间: 2013
• 影响因子: 1.3
• 作者: Akihiko Takahashi; Kyo Yamamoto
• 通讯作者: Kyo Yamamoto

Pricing basket options under local stochastic volatility with jumps

局部随机波动下的篮子期权定价跳跃

• 发表时间: 2015
• 作者: Kenichiro Shiraya ( joint work with Akihiko Takahashi)

An Asymptotic Expansion for Local-Stochastic Volatility with Jump Models

局部随机波动率跳跃模型的渐近展开

• DOI: 10.1080/17442508.2015.1136630
• 发表时间: 2016
• 作者: Kenichiro Shiraya; Akihiko Takahashi
• 通讯作者: Akihiko Takahashi

A New Improvement Scheme for Approximation Methods of Probability Density Functions

概率密度函数逼近方法的一种新改进方案

• 发表时间: 2016
• 影响因子: 0.9
• 作者: Akihiko Takahashi; Yukihiro Tsuzuki
• 通讯作者: Yukihiro Tsuzuki