Studies of path-dependent controls by dynamic programming methods

动态规划方法研究路径相关控制

• 批准号: 17K05362
• 负责人: Kaise Hidehiro
• 金额: $ 1.83万
• 依托单位: Osaka University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2017
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2017-04-01 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17K05362/
• 关键词: 決定論的制御; 確率制御; 動的計画法; HJB偏微分方程式; 粘性解; 冪等代数的手法; 最適制御; 非線形偏微分方程式; 動的計画方程式; 数理ファイナンス

项目成果

Hamilton-Jacobi partial differential equations with path-dependent terminal costs under superlinearly growing Lagrangians

超线性增长拉格朗日下具有路径相关终端成本的 Hamilton-Jacobi 偏微分方程

• 发表时间: 2018
• 作者: H.Kaise;T.Kato and Y.Takahashi;Hiroki Masuda;H.Kaise
• 通讯作者: H.Kaise

University of California San Diego(米国)

加州大学圣地亚哥分校（美国）

Path-dependent Hamilton-Jacobi-Bellman PDEs and approximations on finite-dimensional spaces

有限维空间上的路径相关 Hamilton-Jacobi-Bellman 偏微分方程和近似

• 发表时间: 2019
• 作者: H.Kaise;T.Kato and Y.Takahashi;Hiroki Masuda;H. Kaise
• 通讯作者: H. Kaise

Discrete-time risk-sensitive control of path-dependent systems under partial observations

部分观测下路径依赖系统的离散时间风险敏感控制

• 发表时间: 2018
• 作者: H.Kaise;T.Kato and Y.Takahashi;Hiroki Masuda;H.Kaise;Hiroki Masuda;H.Kaise;Hiroki Masuda;増田弘毅;H. Kaise
• 通讯作者: H. Kaise

Convergence of discrete-time deterministic controls to path-dependent HJB partial differential equations with quadratically growing Hamiltonians

离散时间确定性控制收敛到具有二次增长哈密顿量的路径相关 HJB 偏微分方程

• 发表时间: 2017
• 作者: H.Kaise;T.Kato and Y.Takahashi;Hiroki Masuda;H.Kaise;Hiroki Masuda;H.Kaise;Hiroki Masuda;増田弘毅;H. Kaise;Hiroki Masuda;H. Kaise
• 通讯作者: H. Kaise