Hedging strategy for longevity risk by financial engineering

金融工程的长寿风险对冲策略

• 批准号: 16K01264
• 负责人: Uratani Tadashi
• 金额: $ 1.91万
• 依托单位: Hosei University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2016
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2016-04-01 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K01264/
• 关键词: 年金基金のリスク; 金融デリヴァティブ; 最小マルチンゲール確率; ポートフォリオマネージメント; 金融工学; リスク管理; 長寿リスク; 保険理論; 年金基金のリスク管理; 長寿スワップ; 長寿化リスク; ポートフォリオのコスト最小化; 長寿デリバティブ商品; 局所最小化戦略; 長寿債権; リスク最小ポートフォリオ; 年金のリスク管理; 長寿債券; 金融工学の保険への応用

项目成果

Annuity risk management by longevity swaps in Minimal martingale measure

通过最小鞅措施中的长寿掉期进行年金风险管理

• 发表时间: 2018
• 作者: Uratani;T. D. Uenuma
• 通讯作者: T. D. Uenuma

保険リンク債と再保険モデル

保险相关债券和再保险模型

• 发表时间: 2019
• 作者: 浦谷 規;Tadashi Uratani;浦谷 規;Tadashi Uratani;浦谷規;浦谷規;浦谷 規;Tadashi Uratani;T. Uratani;浦谷 規
• 通讯作者: 浦谷 規

長寿リスクを考慮した生命保険会社のリスク最小戦略

考虑长寿风险的寿险公司风险最小化策略

• 发表时间: 2017
• 作者: 金銅 孝明;浦谷規
• 通讯作者: 浦谷規

保険リンク債と再保険のモデル

保险相关债券和再保险模型

• 发表时间: 2019
• 作者: 石垣綾;山崎学，筧宗徳;山田哲男;浦谷規;Tadashi Uratani;浦谷 規;浦谷 規 柏原 悠生
• 通讯作者: 浦谷 規 柏原 悠生

長寿債券を含む最適ポートフォリオ戦略

包括长寿债券在内的最佳投资组合策略

• 发表时间: 2017
• 作者: 金銅 孝明;浦谷規;野田 英希, 宮崎 段, 浦谷 規
• 通讯作者: 野田 英希, 宮崎 段, 浦谷 規