Econometric Analysis of the Panel Unit Root : Case Where Cross Section Dimension is Finite

面板单位根的计量分析:横截面维数有限的情况

• 批准号: 20530177
• 负责人: YAMAMOTO Taku
• 金额: $ 2.5万
• 依托单位: Nihon University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2008
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2008 至 2010
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-20530177/
• 关键词: 経済統計学; 統計数学; 計量経済学; パネル分析; 単位根検定; パネルデータ分析; 定数項除去法; 正規近似; ラグ変数追加; ラグ変数追加法

In this project we propose a new approach for testing a unit root in dynamic panel data models. Its special features are twofold : Firstly, we intentionally ignore the constant term of the model, when estimating the model. Secondly, we approximate the distribution of the test statistic as normal even in finite samples. Our finite sample experiments show that the normal approximation works nicely and the suppressed constant term method appears quite effective in improving the power of the test.

在这个项目中，我们提出了一种在动态面板数据模型中测试单位根的新方法。其特点有两个：首先，在估计模型时，我们故意忽略模型的常数项。其次，即使在有限样本中，我们也将检验统计量的分布近似为正态分布。我们的有限样本实验表明，正态近似效果很好，并且抑制常数项方法在提高检验功效方面似乎非常有效。

项目成果

Cointegration, Integration and Long-term Forecasting

协整、整合和长期预测

• 发表时间: 2009
• 作者: Hiroaki Chigira; Taku Yamamoto
• 通讯作者: Taku Yamamoto

静学的パネルデータ分析-概観-

静态面板数据分析 - 概述 -

• 发表时间: 2008
• 作者: 千木良弘朗

Cointegration, Integration and Long-term Forecasting

协整、整合和长期预测

• 发表时间: 2009
• 作者: 千木良弘朗; 山本拓
• 通讯作者: 山本拓

Forecasting in Large Cointegrated Systems

大型协整系统中的预测

• 发表时间: 2009
• 作者: Hiroaki Chigira; Taku Yamamoto
• 通讯作者: Taku Yamamoto

非定常な動学的パネル分析

非平稳动态面板分析

• 发表时间: 2008
• 作者: 早川和彦;千木良弘朗;山本拓
• 通讯作者: 山本拓