Study on nonlinear partial differential equations arising in the mathematical finance

金融数学中非线性偏微分方程的研究

• 批准号: 15K04992
• 负责人: ISHIMURA NAOYUKI
• 金额: $ 2.91万
• 依托单位: Chuo University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2015
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2015-04-01 至 2019-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-15K04992/
• 关键词: 伝染病発生; リスク評価; 離散過程; 伊藤の公式; コピュラ; 時間発展; 為替相関; 順位相関; 非線形; 発展方程式; VaR; リスク管理; 数理ファイナンス; 保険数理; ＶａＲ; 最適化問題; 伊藤の補題

项目成果

Discrete Stochastic Calculus and it Applications

离散随机微积分及其应用

• 发表时间: 2017
• 作者: 熊倉卓也;山田修司;Naoyuki Ishimura
• 通讯作者: Naoyuki Ishimura

Risk estimation model on epidemic outbreaks for an insurer

某保险公司疫情爆发风险评估模型

• 发表时间: 2016
• 期刊: ASTIN Colloquium 2016(http://www.actuaries.org/lisbon2016/papers/19.NaoyukiIshimuraPaper.pdf)
• 作者: Naoyuki Ishimura;Daniel Komadel;Yasukazu Yoshizawa
• 通讯作者: Yasukazu Yoshizawa

Estimate on the Risk of Epidemic Outbreaks for an Insurer: A Simple Stochastic Model

保险公司流行病爆发风险的估计：一个简单的随机模型

• DOI: 10.7763/ijmo.2015.v5.454
• 发表时间: 2015
• 期刊: International Journal of Modeling and Optimization
• 作者: Chiaki Ishii;Naoyuki Ishimura;takahiko Fujita
• 通讯作者: takahiko Fujita

Evolution of Copulas in Discrete Processes with Application to a Numerical Modeling of Dependence Relation Between Exchange Rates

离散过程中 Copula 的演化及其在汇率依赖关系数值建模中的应用

• 发表时间: 2017
• 期刊: Springer Lecture Notes in Computer Sciences
• 作者: Nobito YAMAMOTO;Kaname MATSUE;Tomohiro HIWAKI;Naoyuki Ishimura and Yasukazu Yoshizawa
• 通讯作者: Naoyuki Ishimura and Yasukazu Yoshizawa

Evolution of copulas in discrete processes with application to numerical modeling

离散过程中 copula 的演化及其在数值建模中的应用

• 发表时间: 2016
• 作者: 石川彩香;森田英章;佐藤巌;Naoyuki Ishimura
• 通讯作者: Naoyuki Ishimura