Research on the nonparametric methods in time series analysis

时间序列分析中的非参数方法研究

• 批准号: 22700291
• 负责人: OGATA Hiroaki
• 金额: $ 2.5万
• 依托单位: Waseda University (2011-2013)Tokyo Metropolitan University (2010)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2010
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2010-04-01 至 2014-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22700291/
• 关键词: 時系列解析; 経験尤度; 分位点; 統計数学; 時系列モデル; 安定分布; 楕円分析; 最適ポートフォリオ; 一般化経験尤度法

In this research, the various nonparametric methods, such as empirical likelihood ratio, quantile matching were used to estimate the quantity of interest in the time series models. The considered time series models and probability distributions were multivariate non-Gaussian linear process, locally stationary process, stable distribution, elliptical distribution, etc. Practical applications, such as optimal portfolio estimation problem, were also considered .

在这项研究中，使用各种非参数方法，例如经验可能性比率，使用分位数匹配来估计时间序列模型中的兴趣量。还考虑了考虑的时间序列模型和概率分布是多元非高斯线性过程，局部固定过程，稳定的分布，椭圆分布等。实际应用，例如最佳投资组合估计问题。

项目成果

Frequency Domain Empirical Likelihood for Locally Stationary Processes

局部平稳过程的频域经验似然

• 发表时间: 2012
• 作者: Ogata;H
• 通讯作者: H

Modeling financial data with multivariate stable distributions

使用多元稳定分布对财务数据进行建模

• 发表时间: 2011
• 作者: Ogata;H
• 通讯作者: H

Frequency Domain Empirical Likelihood for Locally Stationary Processes.

局部平稳过程的频域经验似然。

• 作者: OGATA;Hiroaki
• 通讯作者: Hiroaki

On sample marginal quantiles for stationary processes

关于平稳过程的样本边际分位数

• 发表时间: 2013
• 作者: Ogata;H
• 通讯作者: H

Optimal portfolio estimation for dependent financial returns with generalized empirical likelihood

具有广义经验可能性的相关财务回报的最优投资组合估计

• DOI: 10.1155/2012/973173
• 发表时间: 2012
• 期刊: Advances in Decision Sciences
• 作者: Ogata;H
• 通讯作者: H