Estimating Network Structure of Multivariate Complex Systems and lts Applications

多元复杂系统网络结构估计及其应用

• 批准号: 20700217
• 负责人: SUZUKI Tomoya
• 金额: $ 2.5万
• 依托单位: Doshisha University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2008
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2008 至 2009
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-20700217/
• 关键词: 複雑系; 複雑ネットワーク; カオス; 経済物理学

Although we can often observe time-series data of many elements, these elements do not always interact with each other. This study proposes a scheme to estimate the interdependency among observed elements only by time-series data, which is useful for selecting essential elements to optimize multivariate prediction model. Because this estimation is a sort of combinatorial optimization problems, we applied the genetic algorithm as a method to moderate this problem. Through some simulations, we confirmed performance of our method, which can identify interaction of multivariate system and can improve its prediction accuracy. Especially, our method can be applied to predict real foreign-exchange markets even if system has nonstational property and its structure changes dynamically.

尽管我们通常可以观察到许多元素的时间序列数据，但这些元素并不总是相互交互。这项研究提出了一个方案，仅通过时间序列数据估计观察到的元素之间的相互依赖性，这对于选择基本要素以优化多元预测模型很有用。由于此估计是一种组合优化问题，因此我们将遗传算法应用于缓和该问题的方法。通过一些模拟，我们确认了方法的性能，该方法可以识别多元系统的相互作用并可以提高其预测准确性。尤其是，即使系统具有非定义性能及其结构的动态变化，我们的方法也可以应用于预测真实的外国交换市场。

项目成果

非線形経済予測モデルの動的最適化

非线性经济预测模型的动态优化

• 发表时间: 2009
• 作者: 鈴木智也;佐藤春樹;金子彰吾
• 通讯作者: 金子彰吾

Combinatorial Optimization for Multivariate Nonlinear Prediction

多元非线性预测的组合优化

• 发表时间: 2009
• 作者: Tomoya Suzuki;Yuta Ueoka;Haruki Sato
• 通讯作者: Haruki Sato

等時間間隔サシプリングによって欠落するシステムの非線形性

由于等时磁化率导致系统非线性缺失

• 发表时间: 2010
• 作者: 山口諒;鈴木啓介;野崎祐基;石井純一;柳下翔太;山名徹;金丸隆志;鈴木智也;鈴木智也
• 通讯作者: 鈴木智也

Estimating structure of multivariate systems with genetic algorithms for nonlinear prediction

• DOI: 10.1103/physreve.80.066208
• 发表时间: 2009-12-01
• 期刊: PHYSICAL REVIEW E
• 影响因子: 2.4
• 作者: Suzuki, Tomoya;Ueoka, Yuta;Sato, Haruki
• 通讯作者: Sato, Haruki

Dynamical Optimization for Nonlinear Prediction

非线性预测的动态优化

• 发表时间: 2009
• 作者: Shougo Kaneko;Tomoya Suzuki
• 通讯作者: Tomoya Suzuki