Mathematical Finance : Insider Models and Applications of MalliavinCalculus

数学金融:Malliavin微积分的内部模型和应用

• 批准号: 18340029
• 负责人: KOHATSU-HIGA Arturo
• 金额: $ 6.6万
• 依托单位: Osaka University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 2006
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2006 至 2008
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18340029/
• 关键词: 確率論; 数理ファイナンス; モンテカルロ法; 数値解析; Malliavin解析; インサイダー取引モデル; market timer現象; シミュレーション; 制御論; 確率微分方程式; 取引費用

インサイダー取引モデルでは株の値段がジャンプすることを認めるとインサイダーが将来の情報があってもリスクが残ることによって市場の均衡が起こる可能性がある。また、Backモデルの拡張について結果が得られた。確率微分方程式タイプのモデルにも提案した。確率微分方程式の数値解析では径路方法を構成し、いろんな場合に使えることを期待している。また、密度関数のシミュレーションに対して、分散減少法を作って、その解析ができた。

在内部人士交易模式中，如果您允许股票价格上涨，即使有未来的信息，内部人员仍然存在风险，市场均衡可能会发生。此外，还获得了后背模型的扩展结果。它也提出了随机微分方程类型的模型。随机微分方程的数值分析构成了路径方法，我们希望可以在多种情况下使用它。此外，为模拟密度函数而创建了一种差异方法，并且可以进行分析。

项目成果

Optimal investment with general transaction costs and risk-sensitive quasi-variational inequalities

一般交易成本和风险敏感拟变分不等式的最优投资

• 发表时间: 2006
• 作者: 小椋 直樹;内山 成憲;中村 憲;Hideo NAGAI
• 通讯作者: Hideo NAGAI

数学セミナー 確率・統計

数学研讨会概率/统计

• 发表时间: 2007
• 作者: 森真;他
• 通讯作者: 他

An Operator Approach for Markov Chain Weak Approximations with an Application to Infinite Activity Levy Driven SDEs

马尔可夫链弱近似的算子方法及其在无限活动征驱动的 SDE 中的应用

• 发表时间: 2009
• 期刊: Annals of Applied Probability (出版予定)
• 作者: A. Kohatsu-Higa;et al.
• 通讯作者: et al.

Insider problems for markets driven by L\'evy processes, Harmonic

Levy 流程驱动的市场内部问题，Harmonic

• 发表时间: 2007
• 期刊: wavelet and p-adic analysis, World Sci. Publ., Hackensack. NJ
• 作者: A. Kohatsu-Higa;M. Yamazato
• 通讯作者: M. Yamazato

UTILITY MAXIMIZATION IN AN INSIDER INFLUENCED MARKET

• DOI: 10.1111/j.1467-9965.2006.00266.x
• 发表时间: 2006-01
• 期刊: Mathematical Finance
• 影响因子: 1.6
• 作者: A. Kohatsu-Higa;A. Sulem