アジア諸国における銀行の貸出と規律付けおよび銀行システムの改革方向に関する研究

亚洲国家银行借贷与纪律研究及银行体系改革方向

• 批准号: 17730213
• 负责人: 猪口 真大
• 金额: $ 1.15万
• 依托单位: Kyoto Sangyo University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2005
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2005 至 2006
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17730213/
• 关键词: 東アジア; 国内銀行システム; 銀行貸出; 不動産価格; 規律付け; 株価; 金利; 金融政策; 銀行システム

平成18年度は、前年度に得たデータや資料を使用して、論文執筆を進めた。はじめに、アジア諸国において、銀行貸出に対し不動産価格の変動が影響を及ぼしたのかを分析した。本論文は、現時点ではワーキングペーパーの形式であるが、今後、査読付き雑誌に投稿の予定である。論文では、東アジア諸国において、不動産価格の変動が国内銀行の貸出行動に影響を与えたかどうかを、銀行の貸出行動についての動学モデルをもとに、上場銀行の財務データを用いたパネル分析で実証分析を行った。その際、危機前と危機後の違いにも注目した。また、本稿では、各国の貸出の際の不動産担保についての実態も調べている。推定の結果、銀行の貸出行動は危機の前と後では異なっていることが示唆された。マレーシアについては、危機前の期間では不動産価格の変動が、危機後の期間では金利の変動が、貸出に影響を及ぼしていた可能性が高い。シンガポールでは不動産価格と金利の変動が、危機後の期間において銀行貸出に影響を与えたと考えられる。タイでは危機後の金利の変動が銀行貸出に影響を及ぼしたことが示唆された。なお、類似の研究として、別の論文「東アジアの不動産価格と銀行対外債務の銀行貸出への影響」も公表したが、これは、不動産価格と銀行の対外債務が貸出に与える影響について、マクロデータおよび時系列の手法を用いて分析している。次に、アジア諸国における銀行の規律付けおよび銀行システムの改革についての研究を進めており、現在論文を作成中で、次年度において学会や研究会等で報告をする予定である。具体的には、タイおよびマレーシアに関して、主に銀行の規律付けや金融市場の機能と危機後の銀行再編の関係を、金利および株価のデータや昨年度に得た財務データを用いて分析している。これにより、危機前と後の金融市場の機能や、危機後の銀行システム改革についての政策的な示唆を得ることができる。

2006年，我利用前一年获得的数据和材料继续撰写论文。首先，我们分析了亚洲国家房地产价格波动对银行贷款的影响。这篇论文目前是工作论文的形式，但我们计划将来将其提交给同行评审的期刊。本文基于银行借贷行为的动态模型，利用上市银行的财务数据进行面板分析，以检验房地产价格波动是否影响了东亚国家国内银行的借贷行为。实施。当时我们也重点关注危机前后的差异。本文还考察了各国贷款时房地产抵押品的实际情况。估算结果表明，危机前后银行的贷款行为有所不同。在马来西亚，贷款可能受到危机前房地产价格变化和危机后利率变化的影响。在新加坡，房地产价格和利率的变化似乎影响了危机后时期的银行贷款。在泰国，有人认为危机后利率的变化对银行贷款产生了影响。作为类似的研究，我们还发表了另一篇论文，题为“东亚房地产价格和银行外债对银行贷款的影响”，这是对房地产价格和银行外债影响的宏观研究。使用数据和时间序列技术对银行贷款进行分析。接下来，我们正在对亚洲国家的银行纪律和银行体系改革进行研究，目前正在准备一篇论文，计划明年在学术会议和研究小组上发表。具体来说，在泰国和马来西亚，我们主要利用上一财年获得的利率和股价数据以及财务数据来分析银行纪律、金融市场功能和危机后银行重组之间的关系。这将为危机前后金融市场的运作以及危机后银行体系改革提供政策影响。

项目成果

東アジアの不動産価格と銀行対外債務の銀行貸出への影響

房地产价格和银行外债对东亚银行贷款的影响

• 发表时间: 2007
• 期刊: 金融経済研究 (Forthcoming)
• 作者: Masahiro;Inoguchi;宮尾 龍蔵;猪口 将大
• 通讯作者: 猪口 将大

Bank Loans and Real Estate in East Asia : The Influences of Real Estate Prices on Lending Behavior of Domestic Banks

东亚银行贷款与房地产：房地产价格对国内银行贷款行为的影响

• 期刊: 同志社大学現代アジア研究センター・ワーキングペーパー No.2(予定)
• 作者: Tetsuya Shimokawa;Tadanobu Misawa;Kyoko Suzuki;猪口真大;猪口真大
• 通讯作者: 猪口真大