世界のマクロ経済時系列データ及び金融時系列データについての非定常性の研究

世界宏观经济时间序列数据和金融时间序列数据的非平稳性研究

基本信息

批准号：
14730032
负责人：
松木隆
金额：
$ 1.22万
依托单位：
Osaka Gakuin University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2002
资助国家：
日本
起止时间：
2002 至 2004
项目状态：
已结题

项目摘要

1.国内外での調査・・・国内学会(経済学・統計学関係学会)及び海外学会(Econometric Society主催学会)において、関連研究に関する調査や研究者との意見交換を行った。2.先行研究の整理・・・理論研究について、特に時系列データに構造変化が発生しているとき、その存在を無視して種種の単位根検定を用いた場合に起こりうる問題について整理した。3.理論研究1・・・時系列データが複数回の構造変化を持つとき、Dickey-Fuller検定を用いて単位根仮説検定を行った場合に引き起こされる問題について理論的研究を行なった。得られた結果は、真のデータ生成過程が定常過程または非定常過程のどちらであるかによって大きく異なる。データが定常過程に従っているときには検定のパワーの急激な低下(単位根帰無仮説の過小棄却)が起こることがあり、データが非定常過程に従っているときには検定に深刻なサイズの歪み(単位根帰無仮説の過剰棄却)が発生する可能性がある。また、モンテ・カルロ・シミュレーションにより、本結果が小標本においても概して成立していることを確認した。4.理論研究2・・・Weighted Symmetric estimatorに基づいた単位根検定について、時系列データが複数回の構造変化を持つ場合でのパフォーマンスを検証した。分析の結果、Dickey-Fuller検定に比べて構造変化の多くの場合(ブレイクのパターン(レベルやスロープの変化)、ブレイクの位置・大きさ)に対して本検定は頑健であることが示された。ただし、構造変化の位置と大きさのいくつかの組み合わせに対しては、本検定において帰無仮説の過剰棄却が発生しうることも明らかとなった。さらに、モンテ・カルロ・シミュレーションを用いて小標本での挙動も検証した。5.学会報告・・・3の研究成果について、日本経済学会秋季大会において報告を行った。6.学術論文作成・・・3の研究成果は既に学術論文2編にまとめられている。また現在、4の研究成果について論文執筆中である。

1。与研究人员有关相关研究以及在国内和国际会议（与经济学和统计有关的社会）以及海外会议（经济学学会赞助的社会）的研究和交流。 2。先前的研究的安排...关于理论研究，我们已经有组织的问题在时间序列数据中发生结构性变化，使用各种类型的单元根检验，而忽略了结构变化的存在。 3。理论研究1 ...我们使用Dickey-Fuller检验进行单位根假设检验进行了关于时间序列数据具有多次结构变化时出现的问题的理论研究。获得的结果差异很大，具体取决于真实的数据生成过程是稳定还是非稳定过程。当数据遵循稳态过程时，测试功率突然下降（单位无原假设的拒绝不足）可能会发生，并且当数据遵循稳态过程时，测试中严重的尺寸扭曲（对单位无效假设的过度拒绝）可能会发生。此外，蒙特卡洛模拟证实，在小样本中，这一结果通常是正确的。 4。理论研究2：当时间序列数据具有多个结构性变化时，我们根据加权对称估计器检查了单位根测试的性能。分析表明，对于大多数结构变化（断裂模式（水平和斜率的变化），断裂位置和大小）而言，该测试比Dickey-Fuller检验是可靠的。然而，还揭示了在该测试中可能会过度排斥零假设，以实现结构变化的位置和大小的某种组合。此外，还使用蒙特卡洛模拟验证了小标本中的行为。 5。社会报告：3个研究结果在经济学会秋季会议上报告。 6。创建学术论文... 3的研究结果已经在两篇学术论文中汇编。他目前正在撰写有关四个研究结果的论文。