セミパラメトリック手法に対する高次漸近理論

半参数方法的高阶渐近理论

基本信息

批准号：
10878042
负责人：
谷口正信
金额：
$ 1.28万
依托单位：
Osaka University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Exploratory Research
财政年份：
1998
资助国家：
日本
起止时间：
1998 至 1999
项目状态：
已结题

项目摘要

多次元非正規定常過程のスペクトル密度行列の汎関数に基づいて種々の重要な時系列指標のセミパラメトリックな推定、検定等の漸近理論を構築した。この場合、汎関数に現れるスペクトル密度行列を推定するときは、ノンパラメトリックなスペクトル推定量を用いた。この基礎理論に基づいて、経済指標のセミパラメトリック推定、検定、をおこなった。また時系列の判別分析において、セミパラメトリックな判別統計量を提案し、漸近的性質をしらべた。従来のカルバック、レイブラーの情報量に基づく判別統計量との比較も行った。また提案された判別統計量は、地震波の判別に応用された。即ち、通常の地震波と鉱山の爆発による地震波の判別に、応用され、判別結果が大変良好であることが判明した。また高次の漸近論では一般的な検定統計量のクラスを定義し、これにたいして、高次の検出力を一般的な形で評価した。以上は定常時系列に関する議論であるが、局所定常時系列にたいして漸近理論の基礎を構築し、これに基づいて、時系列の定常性の検定の基礎的議論をおこなった。その他、長期記憶課程を撹乱項にもつ時系列回帰モデルに対する局所漸近正規性の証明もおこなった。

我们已经建立了一个渐近理论，例如基于多维非调节过程中频谱密度矩阵的PAN函数的各种重要时间序列指标的半参数估计，测试等。在这种情况下，在估计面板函数中出现的频谱密度矩阵时，使用了非参数频谱估计量。基于这个基本理论，进行了半参数估计和经济指标的认证。在时间 - 系列鉴定分析中，提出了半参数歧视性统计量来检查渐近性能。根据常规倒车的信息和Ravebler的信息比较歧视统计数据。提出的特定统计数据应用于地震波的歧视。换句话说，由于正常的地震波和矿山的爆炸，它应用于对地震波的歧视，歧视结果非常好。在高阶渐进性中，定义了一类通用测试统计量，并以一般形式评估了较高的阶检测能力。以上是对稳定时间序列的讨论，但是在当地的常规罢工中构建了渐近理论的基础，并基于此，进行了时间 - 形式测试的基本讨论。此外，已为长期记忆课程提供了局部无症状的证明，即时间序列回归模型，这是一个令人不安的部分。