Optimal hedging strategies and its numerical methods under the incomplete markets

不完全市场下的最优对冲策略及其数值方法

基本信息

批准号：
17K13764
负责人：
Imai Yuto
金额：
$ 2.16万
依托单位：
Nishogakusha University (2019)Tokyo Metropolitan University (2018)Waseda University (2017)
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2017
资助国家：
日本
起止时间：
2017-04-01 至 2020-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量（7）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

How to model option prices under incomplete markets - with short history of mathematical finance

如何在不完全市场下对期权价格进行建模 - 数学金融的简短历史

DOI：
发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
0
作者：
Imai;Yuto;今井悠人;Yuto Imai;Yuto Imai
通讯作者：
Yuto Imai

Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models

DOI：
10.1007/s00780-017-0324-8
发表时间：
2015-03
期刊：
Finance and Stochastics
影响因子：
1.7
作者：
Takuji Arai;Yuto Imai;R. Suzuki
通讯作者：
Takuji Arai;Yuto Imai;R. Suzuki

Transform methods and numerical analysis for exponential Le'vy models

指数 Levy 模型的变换方法和数值分析

DOI：
发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
0
作者：
Imai;Yuto;今井悠人;Yuto Imai
通讯作者：
Yuto Imai

Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models

正态逆高斯模型二次对冲策略的数值分析

DOI：
10.1007/978-981-13-0605-1_1
发表时间：
2018
期刊：
arXiv: Computational Finance
影响因子：
0
作者：
T. Arai;Y. Imai;R. Nakashima
通讯作者：
R. Nakashima

Local Risk Minimization Strategies and Transform Techniques

本地风险最小化策略和转型技术

DOI：
发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
0
作者：
Imai;Yuto;今井悠人;Yuto Imai;今井悠人
通讯作者：
今井悠人

DOI：
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作者：
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Imai Yuto其他文献

公害をめぐる運動がひろげた視界と現在までの課題

反污染运动的愿景和迄今为止面临的挑战

DOI：
发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
0
作者：
Ishihara Jun-ichi;Imai Yuto;友澤悠季;友澤悠季
通讯作者：
友澤悠季

Pricing and hedging of VIX options for Barndorff-Nielsen and Shephard models

Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的 VIX 期权的定价和对冲

DOI：
发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
0
作者：
Arai Takuji;Imai Yuto;新井拓児;Takuji Arai
通讯作者：
Takuji Arai

経路積分－時間分割近似法で切り拓く経路空間上の解析―

路径积分-时分近似法展开的路径空间分析-

DOI：
发表时间：
2018
期刊：
数学
影响因子：
0
作者：
Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai;新井拓児;Yuto Imai and Takuji Arai;Takuji Arai;熊ノ郷　直人
通讯作者：
熊ノ郷　直人

Phase space Feynman path integrals

相空间费曼路径积分

DOI：
发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
0
作者：
Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai;新井拓児;Yuto Imai and Takuji Arai;Takuji Arai;熊ノ郷　直人;Naoto Kumano-go;Naoto Kumano-go
通讯作者：
Naoto Kumano-go

Phase space Feynman path integrals of parabolic type with smooth functional derivatives

具有光滑泛函导数的抛物型相空间费曼路径积分

DOI：
发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
0
作者：
Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai;新井拓児;Yuto Imai and Takuji Arai;Takuji Arai;熊ノ郷　直人;Naoto Kumano-go
通讯作者：
Naoto Kumano-go

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DOI：
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相似海外基金

Pricing in Incomplete markets based on mean variance hedging

基于均值方差对冲的不完全市场定价

批准号：
512136-2017
财政年份：
2017
资助金额：
$ 2.16万
项目类别：
University Undergraduate Student Research Awards