Application of the theory of SDE to real-time analysis of high-frequency data

SDE理论在高频数据实时分析中的应用

基本信息

批准号：
18K18718
负责人：
ninomiya syoiti
金额：
$ 1.66万
依托单位：
Tokyo Institute of Technology
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)
财政年份：
2018
资助国家：
日本
起止时间：
2018-06-29 至 2023-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

项目成果

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Higher-order Discretization Methods of Forward-backward SDEs Using KLNV-scheme and Their Applications to XVA Pricing

使用 KLNV 方案的前向-后向 SDE 高阶离散化方法及其在 XVA 定价中的应用

DOI：
10.1080/1350486x.2019.1637268
发表时间：
2019
期刊：
Applied Mathematical Finance
影响因子：
0
作者：
Ninomiya Syoiti;Shinozaki Yuji
通讯作者：
Shinozaki Yuji

DOI：
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作者：
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Continuing Grant

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