Pricing and forecasting of sovereign CDS premium with stochastic risk-free rate and default intensity

具有随机无风险利率和违约强度的主权 CDS 溢价的定价和预测

基本信息

  • 批准号：
    18K01707
  • 负责人：
    Kagraoka Yusho
  • 金额：
    $ 2.75万
  • 依托单位：
    Musashi University
  • 依托单位国家：
    日本
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 财政年份：
    2018
  • 资助国家：
    日本
  • 起止时间：
    2018-04-01 至 2021-03-31
  • 项目状态：
    已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量（6）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
The Fractional Step Method versus the Radial Basis Functions for Option Pricing with Correlated Stochastic Processes
相关随机过程期权定价的分数步法与径向基函数
  • DOI：
    10.3390/ijfs8040077
  • 发表时间：
    2020
  • 期刊：
  • 影响因子：
    2.3
  • 作者：
    Yusho Kagraoka
  • 通讯作者：
    Yusho Kagraoka
A unified model of sovereign CDS quanto spreads and government bond yields
主权CDS双币种利差和政府债券收益率的统一模型
  • DOI：
  • 发表时间：
    2021
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Yusho Kagraoka
  • 通讯作者：
    Yusho Kagraoka
Are the Risk-Free Interest Rates Correlated with Sovereign Default Intensities?
无风险利率与主权违约强度相关吗？
  • DOI：
    10.3905/jfi.2019.1.068
  • 发表时间：
    2019
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Yusho KAGRAOKA
  • 通讯作者：
    Yusho KAGRAOKA
The Fractional Step Method versus the Radial Basis Functions for Option Pricing with Correlated Stochastic Processes
相关随机过程期权定价的分数步法与径向基函数
  • DOI：
    10.3390/ijfs8040077
  • 发表时间：
    2020
  • 期刊：
  • 影响因子：
    2.3
  • 作者：
    Yusho Kagraoka
  • 通讯作者：
    Yusho Kagraoka
The Changing Shape of Sovereign Default Intensities
主权违约强度的变化
  • DOI：
    10.1007/978-3-030-26036-1_14
  • 发表时间：
    2019
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Yusho Kagraoka; Zakaria Moussa
  • 通讯作者：
    Zakaria Moussa
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  • 通讯作者：
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Estimation of CDS-adjusted risk-free rates
CDS 调整后的无风险利率的估计
  • 批准号：
    26380404
  • 财政年份：
    2014
  • 资助金额：
    $ 2.75万
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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