Statistical inferences for network time series models with geometrical restrictions and their applications to financial martkets

具有几何限制的网络时间序列模型的统计推断及其在金融市场中的应用

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東京都公示地価の普遍型クリギングにおける空間バリオグラムの経年変化について
关于东京公共土地价格通用克里格法中空间变异函数的长期变化
  • DOI：
    10.5023/jappstat.49.47
  • 发表时间：
    2020
  • 期刊：
    応用統計学
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    菅野雄太;塩濱敬之
  • 通讯作者：
    塩濱敬之
Constructing inverse factor volatility portfolios: A risk-based asset allocation for factor investing
构建逆因子波动率投资组合：基于风险的因子投资资产配置
  • DOI：
    10.1016/j.irfa.2019.101438
  • 发表时间：
    2020
  • 期刊：
    International Review of Financial Analysis
  • 影响因子：
    8.2
  • 作者：
    中村正治（金城学院大）;中川覃夫（愛知工大）;H. Shimizu and T. Shiohama
  • 通讯作者：
    H. Shimizu and T. Shiohama
Multifactor portfolio construction by factor risk parity strategies: An empirical comparison of global stock markets
通过因子风险平价策略构建多因子投资组合：全球股票市场的实证比较
  • DOI：
    10.1007/s10690-019-09274-4
  • 发表时间：
    2019
  • 期刊：
    Asia-Pacific Financial Analysis
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Shimizu;H. and Shiohama;T.
  • 通讯作者：
    T.
Markov Models for Cylindrical Time Series Data
圆柱时间序列数据的马尔可夫模型
  • DOI：
  • 发表时间：
    2023
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Shiohama;T.
  • 通讯作者：
    T.
Practically Feasible Recommender Systems for Cold Start Problems
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  • 期刊：
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  • 发表时间：
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  • 期刊：
  • 影响因子：
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  • 作者：
    Akiko Kitao;Takayuki Shiohama;and Hiroyuki Sato;山本 直希;中村　由克;山本 直希
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几何优化理论及其周边
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  • 发表时间：
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  • 影响因子：
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  • 通讯作者：
    佐藤寛之
トポロジカル輸送現象：物性から宇宙物理まで
拓扑输运现象：从物理性质到天体物理学
  • DOI：
  • 发表时间：
    2016
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    Akiko Kitao;Takayuki Shiohama;and Hiroyuki Sato;山本 直希
  • 通讯作者：
    山本 直希

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