動学的因子モデルにおける構造変化分析手法の開発と応用

动态因子模型结构变化分析方法的发展与应用

• 批准号: 19K01586
• 负责人: 山本 庸平
• 金额: $ 2.58万
• 依托单位: Hitotsubashi University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2019
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2019-04-01 至 2024-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-19K01586/
• 关键词: 大規模パネルデータ分析; 地域別の住宅価格; バブル検定; 気候変動; 不均一分散; 金融政策アナウンスメント; 情報効果; 分散構造変化; 動学的因果効果; 構造ベクトル自己回帰モデル; 大いなる安定期; 尤度比検定; 構造的識別; 動学的因子モデル; 構造変化

2022年度は、以下のような実績を挙げた。課題A「個別ショックの分散構造変化分析」においては、2021年度に改訂作業を行ったワーキングペーパー「Structural Change Tests under Heteroskedasticity: Joint Estimation versus Two-Steps Methods」が国際学術誌であるJournal of Time Series Analysis誌に掲載された。課題B「分散の構造変化を用いた因果効果の識別」においては、「Identifying Factor-Augmented Vector Autoregression Models via Changes in Shock Variances」が応用計量経済学分野のトップジャーナルであるJournal of Applied Econometrics誌に掲載された。また、同様の動機に基づいて執筆した資産価格市場における共通部分と固有部分におけるバブルの検定手法につき１本の論文「A Cross-Sectional Method for Right-Tailed PANIC Tests under a Moderately Local to Unity Framework」が理論計量経済学分野のトップジャーナルであるEconometric Theory誌に採択され、１本の論文「Identifying Common and Idiosyncratic Explosive Behaviors in the Large Dimensional Factor Model with an Application to U.S. State-Level House Prices」が国際学術誌であるJournal of Econometric Methods誌に採択された。その他の特筆すべき成果として、本研究課題で蓄積した大規模データ分析手法を用いて世界規模の気候変動問題を解析した論文「Anthropogenic Influence on Extremes and Risk Hotspots」が国際学術誌Scientific Reports誌に掲載された。

在2022财年中，我们获得了以下结果：在任务A中，“分散性分散性结构变化”，“工作文件”，“工作文件”下的结构变化测试：HeteroSkedatocations：联合估计与两步方法的方法，该方法于2021年修订了，该方法于2021年进行了修订，该方法发表在《国际国际学术期刊时报分析杂志》中。在任务B中，“使用方差的结构变化识别因果效应”，“通过减震器变化的变化识别因子增强矢量自动降低模型”，发表在《应用程序经济学领域的领先期刊》上，发表在《应用程序经济学》杂志上。此外，一篇论文是“一种基于类似动机的右尾恐慌测试的横断面方法”，由《计量经济学杂志》（Eccomentric of Tonemetric of Tonemote of Tonemetric Theorral）选择，这是理论上经济学领域的主要期刊，理论经济学领域的主要杂志，以及一篇论文，一篇是“与国际性爆炸性杂志”中的杂志，“识别国际性杂志”的杂志，以实现国际性的杂志，以实现大规模的数量型，并遵守整体的型号。计量经济学。它是通过方法杂志选择的。另一个值得注意的结果是论文“对极端和风险热点的人为影响”，该论文使用本研究主题中积累的大规模数据分析方法分析了全球气候变化问题，该方法已发表在《国际学术学报科学报告》中。

项目成果

ヘルシンキ大学(フィンランド)

赫尔辛基大学（芬兰）

ボストン大学(米国)

波士顿大学（美国）

香港城市大学(中国)

香港城市大学（中国）

アルバータ大学(カナダ)

阿尔伯塔大学（加拿大）

Boston University(米国)

波士顿大学（美国）