Investigation of liquidity risk factors and development of liquidity risk assessment environment using artificial markets

利用人工市场研究流动性风险因素并开发流动性风险评估环境

• 批准号: 20K04977
• 负责人: Yagi Isao
• 金额: $ 2.41万
• 依托单位: Kogakuin University (2021-2022)Kanagawa Institute of Technology (2020)
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2020
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2020-04-01 至 2023-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-20K04977/
• 关键词: 人工市場; 金融市場; 市場流動性; メイカー・テイカー制; マルチエージェントシステム; エージェントシミュレーション; 社会シミュレーション; 流動性指標

项目成果

Impact of maker-taker fees on stock exchange competition from an agent-based simulation

基于代理的模拟中做市商接受者费用对证券交易所竞争的影响

• DOI: 10.1007/s42001-022-00169-5
• 发表时间: 2022
• 影响因子: 3.2
• 作者: Hoshino Mahiro;Mizuta Takanobu;Sudo Yasuhiro;Yagi Isao
• 通讯作者: Yagi Isao

Instability of financial markets by optimizing investment strategies investigated by an agent-based model

通过基于代理的模型研究优化投资策略来解决金融市场的不稳定性

• 发表时间: 2021
• 作者: Takanobu Mizuta; Isao Yagi;Kosei Takashima
• 通讯作者: Kosei Takashima

Analysis of the impact of maker-taker fees on the stock market using agent-based simulation

使用基于代理的模拟分析挂单者费用对股票市场的影响

• 发表时间: 2020
• 作者: Isao Yagi; Mahiro Hoshino;Takanobu Mizuta
• 通讯作者: Takanobu Mizuta

投資戦略の最適化の不安定性による金融市場の不安定性－人工市場を用いた分析－

投资策略优化不稳定导致金融市场不稳定 - 利用人工市场进行分析 -

• 发表时间: 2022
• 作者: 水田 孝信;八木 勲;高島 幸成
• 通讯作者: 高島 幸成

人工市場を用いた負の売買手数料（リベート）が株式市場に与える影響の調査

使用人工市场调查负交易费用（回扣）对股票市场的影响

• 发表时间: 2020
• 作者: 星野 真広;水田 孝信;八木 勲
• 通讯作者: 八木 勲