Asset Prices and Investment Theories Based on Statistical Learning

基于统计学习的资产价格和投资理论

• 批准号: 20K01587
• 负责人: NAKAMURA Nobuhiro
• 金额: $ 2.41万
• 依托单位: Hitotsubashi University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2020
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2020-04-01 至 2023-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-20K01587/
• 关键词: 低ベータ・アノマリー; 信用デフォルト・スワップ; ハミルトンニアン・モンテ・カルロ; 分散リスクプレミアム; 歪度リスクプレミアム; 確率的分散; 自己励起的ジャンプ; ベイズ推定; クレジット・デフォルト・スワップ; 確率分散・確率相関; 自己・相互励起ジャンプ; Hamiltonian Monte Carlo; 自己励起・相互励起過程; ハザードレートモデル; 確率分散ジャンプモデル; VIX指数; SKEW指数; FBSDE; 2次拡散確率ボラティリティ; V

项目成果

Cointegration analysis of hazard rates and CDSs: Applications to pairs trading strategy

风险率和 CDS 的协整分析：在配对交易策略中的应用

• DOI: 10.1016/j.physa.2023.128489
• 发表时间: 2023
• 期刊: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
• 作者: Kensuke Kato;and Nobuhiro Nakamura
• 通讯作者: and Nobuhiro Nakamura

確率的レバレッジ効果がオプション市場のインプライド・スキューに与える影響：自己励起型ジャンプモデルとの比較

随机杠杆效应对期权市场隐含偏斜的影响：与自激跳跃模型的比较

• 发表时间: 2023
• 作者: Miyakawa Daisuke;Shimizu Chihiro;Uesugi Iichiro;菅澤翔之助;森川正之;山下範久（共著）;中村信弘
• 通讯作者: 中村信弘

Variance and Skewness Risk Premia: The Impact of State Dependent Self-Exciting Jumps

方差和偏度风险溢价：状态相关自激跳跃的影响

• 发表时间: 2021
• 作者: 市川 ひろみ;松田 哲;初瀬 龍平;上野 友也;松元 雅和;池田 丈佑;清水 耕介;戸田 真紀子;菅 英輝;杉浦 功一;杉木 明子;佐藤 史郎;植杉威一郎;早川大介;柴田淳郎;飯田恭;Satoshi Ogoe;中村信弘
• 通讯作者: 中村信弘

Dynamic Relationship between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns

• DOI: 10.3390/jrfm16030173
• 发表时间: 2023-03
• 期刊: Journal of Risk and Financial Management
• 作者: N. Nakamura;Kazuhiko Ōhashi;Daisuke Yokouchi

Arbitrage-Free Co-Integrated Term Structure Model of Interest Rates towards Yield Curve Arbitrage

收益率曲线套利的无套利协整利率期限结构模型

• 发表时间: 2022
• 作者: Fukao Kyoji;Makino Tatsuji;Settsu Tokihiko;大島久幸・木山実;植杉威一郎;谷本雅之;中村信弘
• 通讯作者: 中村信弘