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Unbiased Optimal Stopping via the MUSE

通过 MUSE 进行无偏最优停止

基本信息

DOI：
10.1016/j.spa.2022.12.007
发表时间：
2022
期刊：
Stochastic Processes and their Applications
影响因子：
1.4
通讯作者：
Glynn, Peter W.
中科院分区：
数学3区
文献类型：
--
作者： Zhou, Zhengqing;Wang, Guanyang;Blanchet, Jose H.;Glynn, Peter W.研究方向： -- MeSH主题词： --
关键词： --
来源链接：pubmed详情页地址

文献摘要

参考文献（42）
被引文献（6）
Quantitative error estimates for a least-squares Monte Carlo algorithm for American option pricing
DOI：
10.1007/s00780-013-0204-9
发表时间：
2013-04
期刊：
Finance and Stochastics
影响因子：
1.7
作者：
Daniel Z. Zanger
通讯作者：
Daniel Z. Zanger
Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach
DOI：
10.1093/rfs/14.1.113
发表时间：
2001-03-01
期刊：
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES
影响因子：
8.2
作者：
Longstaff, FA;Schwartz, ES
通讯作者：
Schwartz, ES
Unbiased Markov chain Monte Carlo methods with couplings
DOI：
10.1111/rssb.12336
发表时间：
2020-05-06
期刊：
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY
影响因子：
5.8
作者：
Jacob, Pierre E.;O'Leary, John;Atchade, Yves F.
通讯作者：
Atchade, Yves F.
A secretary problem with two decision makers
两个决策者的秘书问题
DOI：
10.2307/3215019
发表时间：
1997
期刊：
Journal of Applied Probability
影响因子：
1
作者：
Robert W. Chen;B. Rosenberg;L. Shepp
通讯作者：
L. Shepp
Estimating Convergence of Markov chains with L-Lag Couplings
DOI：
发表时间：
2019-05
期刊：
影响因子：
0
作者：
N. Biswas;P. Jacob;Paul Vanetti
通讯作者：
N. Biswas;P. Jacob;Paul Vanetti

数据更新时间：{{ references.updateTime }}

关联基金

DMS-EPSRC: Fast Martingales, Large Deviations, and Randomized Gradients for Heavy-tailed Distributions
批准号：
2118199
批准年份：
2021
资助金额：
40
项目类别：
Continuing Grant
Glynn, Peter W.
通讯地址:
--
所属机构:
--
电子邮件地址：
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