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Quantitative methods for portfolio analysis : MTV model approach

投资组合分析的定量方法：MTV模型方法

基本信息

DOI：
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发表时间：
1993
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
刈屋 武昭
中科院分区：
文献类型：
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作者： 刈屋 武昭研究方向： -- MeSH主题词： --
关键词： --
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文献摘要

Part 1 Quantitative Models for Portfolio Analysis: 1. Quantitative Approach to Asset Allocation. 2. Empirical Features of Financial Returns. 3. Univariate Financial Time Series Models. 4. Multivariate Financial Time Series Models. 5. MTV Model and its Applications. Part 2 Quantitative Asset Allocation Systems: 6. Quantitative Portfolio Construction Procedures. 7. Multifactor Models and their Applications. B.B. Rosenberg Models and their Applications. 9. Selection of Portfolio Population. 10. Optimal MTV Market Portfolio. 11. Index Portfolio and Canonical Correlation Portfolio. Part 3 Statistical Approach to Option Pricing and Bond Pricing. 12. Black-Scholes Option Theory and its Applications. 13. Practical Option Pricing and Related Topics. 14. Statistical Bond Pricing Models.
第一部分 投资组合分析的定量模型： 1. 资产配置的定量方法 2. 金融收益的实证特征 3. 单变量金融时间序列模型 4. 多变量金融时间序列模型 5. MTV模型及其应用 第二部分 定量资产配置系统： 6. 定量投资组合构建程序 7. 多因子模型及其应用 8. B.B.罗森伯格模型及其应用 9. 投资组合总体的选择 10. 最优MTV市场投资组合 11. 指数投资组合和典型相关投资组合 第三部分 期权定价和债券定价的统计方法： 12. 布莱克 - 斯科尔斯期权理论及其应用 13. 实用期权定价及相关主题 14. 统计债券定价模型
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刈屋 武昭
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