由分形布朗运动和纯跳Levy过程驱动的随机微分方程
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:10671037
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:19.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:A0210.随机分析与随机过程
- 结题年份:2009
- 批准年份:2006
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2007-01-01 至2009-12-31
- 项目参与者:席福宝; 胡瑾瑾; 杨鹏飞; 张士斌; 孙曙光; 黄永军; 张国林; 殷汝雷;
- 关键词:
项目摘要
单独由分形布朗运动或单独由Levy过程驱动的随机微分方程,目前已得到较为广泛的关注并已取得了丰富的成果,但应用领域里大量的随机现象往往同时具备上述两种过程的特性,如高频金融数据、复杂网络中的观测数据等,因而需要建立一种新的模型来刻画这两种随机现象的叠加。为此,本项目首次提出了由分形布朗运动和纯跳Levy过程同时驱动的随机微分方程。我们将研究此随机微分方程解的存在与唯一性,解的性质如遍历性、比较定理等,解决一些特殊模型的统计推断问题,并应用于分析实际的高频金融数据。由于由分形布朗运动和纯跳Levy过程驱动的随机微分方程的解一般不再是半鞅,也不具有Markov性,而且过程的轨道是有跳跃的,因而目前已有的Markov的基本理论和半鞅的随机分析等一般结果难以直接应用,需要提出一些新方法来克服这些困难,通过本课题的研究将会为随机过程基本理论的发展做出一定的贡献。
结项摘要
项目成果
期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Feller property and exponential ergodicity of diffusion processes with state-dependent switching
具有状态相关切换的扩散过程的费勒性质和指数遍历性
- DOI:10.1007/s11425-007-0147-8
- 发表时间:2008-03
- 期刊:Science China-mathematics
- 影响因子:1.4
- 作者:
- 通讯作者:
Covariance matrix inequalities for functions of Beta random variables
Beta 随机变量函数的协方差矩阵不等式
- DOI:10.1016/j.spl.2008.11.012
- 发表时间:2009-04
- 期刊:Statistics & Probability Letters
- 影响因子:0.8
- 作者:
- 通讯作者:
Subcritical, critical and supercritical size distributions in random coagulation-fragmentation processes
随机凝固破碎过程中的亚临界、临界和超临界尺寸分布
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:
- 影响因子:--
- 作者:
- 通讯作者:
关于正态分布的次序统计量的随机序
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:应用概率统计,2009,Vol.25(4)381-388
- 影响因子:--
- 作者:
- 通讯作者:
Second order exponential differential operator and generalized Hermite polynomials
二阶指数微分算子和广义 Hermite 多项式
- DOI:10.1016/j.amc.2008.09.043
- 发表时间:2008-12
- 期刊:Appl. Math. Comput.
- 影响因子:--
- 作者:
- 通讯作者:
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:{{ item.doi || "--"}}
- 发表时间:{{ item.publish_year || "--" }}
- 期刊:{{ item.journal_name }}
- 影响因子:{{ item.factor || "--"}}
- 作者:{{ item.authors }}
- 通讯作者:{{ item.author }}
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ patent.updateTime }}
其他文献
基于LASSO-WOA-LSSVM的海洋管线外腐蚀速率预测
- DOI:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2021.05.027
- 发表时间:2021
- 期刊:表面技术
- 影响因子:--
- 作者:骆正山;秦越;张新生;毕傲睿
- 通讯作者:毕傲睿
tRNA转运与细胞周期检查点
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:生命的化学
- 影响因子:--
- 作者:任双义;左云飞;张新生
- 通讯作者:张新生
带跳的分数维Brown运动幂变差的渐近行为
- DOI:--
- 发表时间:2011
- 期刊:中国科学:数学
- 影响因子:--
- 作者:刘广应;张新生
- 通讯作者:张新生
带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:数学物理学报
- 影响因子:--
- 作者:刘广应;唐加山;张新生
- 通讯作者:张新生
基于Gumbel极值I型分布埋地油气管道的剩余寿命预测
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:腐蚀与防护
- 影响因子:--
- 作者:张新生;曹乃宁;李亚云
- 通讯作者:李亚云
其他文献
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:{{ item.doi || "--" }}
- 发表时间:{{ item.publish_year || "--"}}
- 期刊:{{ item.journal_name }}
- 影响因子:{{ item.factor || "--" }}
- 作者:{{ item.authors }}
- 通讯作者:{{ item.author }}

内容获取失败,请点击重试

查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:
AI项目摘要
AI项目思路
AI技术路线图

请为本次AI项目解读的内容对您的实用性打分
非常不实用
非常实用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
您认为此功能如何分析更能满足您的需求,请填写您的反馈:
张新生的其他基金
高维大数据的若干统计推断问题研究
- 批准号:
- 批准年份:2019
- 资助金额:52 万元
- 项目类别:面上项目
高维随机向量相关结构的检验问题研究
- 批准号:11571080
- 批准年份:2015
- 资助金额:50.0 万元
- 项目类别:面上项目
广义O-U型过程的统计推断问题研究
- 批准号:11071045
- 批准年份:2010
- 资助金额:25.0 万元
- 项目类别:面上项目
相似国自然基金
{{ item.name }}
- 批准号:{{ item.ratify_no }}
- 批准年份:{{ item.approval_year }}
- 资助金额:{{ item.support_num }}
- 项目类别:{{ item.project_type }}
相似海外基金
{{
item.name }}
{{ item.translate_name }}
- 批准号:{{ item.ratify_no }}
- 财政年份:{{ item.approval_year }}
- 资助金额:{{ item.support_num }}
- 项目类别:{{ item.project_type }}