非线性协整及其对我国的应用研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:70571026
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:16.5万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:G0105.管理统计理论与方法
- 结题年份:2008
- 批准年份:2005
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2006-01-01 至2008-12-31
- 项目参与者:艾春荣; 徐长生; 周少甫; 欧阳红兵; 李静运; 徐国希; 杨继生; 涂正革;
- 关键词:
项目摘要
从现存文献可知,非线性协整是标准协整的发展,并具有重要的应用意义,因而正在形成新的前沿。本项目将深入系统研究这一领域的方法论,基于此对现存研究框驾和若干结果进行推广和创新:将现行定义在对称阈值区间上的协整推广到非对称区间,并实现相应的估计与检验;将阈值协整残差表述在TVECM中,并基于此实现检验和估计等;将现行假定协整向量已知的TVECM扩展为未知,基于此检验阈值协整的存在,上述方法论研究体现了本项目对前沿方法论的创新。应用现存的结果和本项目的扩展,本项目将首先研究我国实际汇率的非线性调整行为和检验PPP;基于非线性特征计算半生命周期并进行不同浮动汇率约束的仿真;进一步,以名义汇率和价格差等为元素构成多元阈值协整的TVECM,基于此确定交易成本和套利区间。本项目的应用研究结论和仿真将揭示我国汇率的本质特征如非线性、半生命期和套利区间以及交易成本等,结论对于我国汇率改革具有显著的现实意义。
结项摘要
项目成果
期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(4)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
Caner&Hansen方法在协整检验中的应用研究
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:刘汉中、王少平, Caner&Hansen方法在协整检验中的应用研究,系统工程理论与实践.28(7).61-67,2008年7月
- 影响因子:--
- 作者:
- 通讯作者:
中国城乡收入差距对实际经济增长的阈值效应
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:王少平、欧阳志刚,中国城乡收入差距对实际经济增长的阈值效应,中国社会科学.2008(2).54-66,2008年3月
- 影响因子:--
- 作者:
- 通讯作者:
我国经济周期中菲利普斯曲线机制转移的阀值协整研究
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:欧阳志刚、韩士专,我国经济周期中菲利普斯曲线机制转移的阀值协整研究,数量经济技术经济研究.24(11).27-36,2007年11月
- 影响因子:--
- 作者:
- 通讯作者:
中国股权分置改革与股市波动的非线性持续
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:王少平、陈永伟,中国股权分置改革与股市波动的非线性持续,世界经济.2008(3).80-88,2008年3月
- 影响因子:--
- 作者:
- 通讯作者:
The threshold effect of urban-rural income disparity on real economic growth in China
城乡收入差距对中国实体经济增长的门槛效应
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:
- 影响因子:--
- 作者:
- 通讯作者:
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