带反馈的随机波动率股票定价模型研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号：
    70801019
  • 项目类别：
    青年科学基金项目
  • 资助金额：
    18.5万
  • 负责人：
    孙有发
  • 依托单位：
    广东工业大学
  • 学科分类：
    G0114.金融工程
  • 结题年份：
    2011
  • 批准年份：
    2008
  • 项目状态：
    已结题
  • 起止时间：
    2009-01-01 至2011-12-31

项目摘要

在金融数学等领域广泛运用的随机波动率模型框架里展开带反馈的股票定价模型研究。基于实验金融平台，首先分别研究代表性投资者（如机构和散户群）的有限理性交易决策驱动股价波动的动力学模型；其次合并研究机构与散户群的交易决策与市场信息、股价之间存在多层隐性关联时的股票价格波动模型，并进行实证研究。在应用方面，利用新型股票价格模型及其稳定性结论，解释中国股票价格异象和研究政府监管股市策略等问题，试图给出解决这些金融问题的新分析模型、新方法和新成果。研究目标是将上述两类代表性投资者群的交易决策之间内隐的反馈关联因子引入随机波动率股票价格模型中，建立一类带反馈的随机波动率股票定价模型，并给出若干应用案例分析和仿真结果。其理论意义在于充实主流的金融资产定价理论以及基于行为金融的资产定价理论与模型研究，现实意义在于为提高证券市场监管质量、市场效率以及为投资者制定交易策略提供理论依据。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量（16）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（2）
专利数量（0）
基于遗传算法的Markowiz策略模型与股票价格行为
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    系统管理学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    李雪岩;孙有发
  • 通讯作者：
    孙有发
集合竞价成交价算法研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    计算机工程与应用
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    孙有发
  • 通讯作者：
    孙有发
变时滞随机大系统的输出反馈分散控制
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    电子科技大学学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    孙有发;邓飞其;武赛;张成科
  • 通讯作者：
    张成科
基于集合竞价算法的股价短线操纵研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    统计与决策
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    孙有发
  • 通讯作者：
    孙有发
Study of Modern Securities Pricing Model
现代证券定价模型研究
  • DOI：
    10.1016/s1874-8651(08)60031-9
  • 发表时间：
    2007-05
  • 期刊：
    Systems Engineering - Theory & Practice(Elsevier网络版)
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    SUN You-fa
  • 通讯作者：
    SUN You-fa

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其他文献

基于深度学习算法的行为期权定价
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2021
  • 期刊：
    系统管理学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    孙有发;邱梓杰;姚宇航;刘彩燕
  • 通讯作者：
    刘彩燕
一种网络拥塞的反步控制算法
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    计算机工程
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    武赛;张成科;邓飞其;孙有发
  • 通讯作者：
    孙有发
股灾期间上证50ETF期权定价研究
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2018
  • 期刊：
    系统工程理论与实践
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    孙有发;郭婷;刘彩燕;曾莹莹;杨博民
  • 通讯作者：
    杨博民
非仿射随机波动率模型下的50ETF期权定价:基于Fourier-Cosine方法
  • DOI：
    10.12011/1000-6788-2018-2403-17
  • 发表时间：
    2020
  • 期刊：
    系统工程理论与实践
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    孙有发;吴碧云;郭婷;刘彩燕
  • 通讯作者：
    刘彩燕
变种群量的SIRS型传染病模型及控制策略
  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    --
  • 期刊：
    广东工业大学学报
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    孙有发;张成科;高京广
  • 通讯作者：
    高京广

其他文献

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AI技术路线图

孙有发的其他基金

基于竞价算法的中国A股价格波动性的高维混频非线性解构、建模及应用
  • 批准号：
    72271064
  • 批准年份：
    2022
  • 资助金额：
    44 万元
  • 项目类别：
    面上项目
带双层反馈的非线性随机波动率期权定价模型研究
  • 批准号：
    71771058
  • 批准年份：
    2017
  • 资助金额：
    46.9 万元
  • 项目类别：
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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知道了

AI项目解读示例

课题项目：调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要：

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题，其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子，其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而，TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用，影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法，探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用，为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义，并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路：

科学问题：TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达？
前期研究：已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应，但其具体机制尚不明确。
研究创新点：本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线：包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术：TRIM2与病毒RNA的相互作用分析，IFN-β启动子活性检测。
实验模型：使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
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