由分形布朗运动驱动的随机泛函微分方程的研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:11271093
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:68.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:A0210.随机分析与随机过程
- 结题年份:2016
- 批准年份:2012
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2013-01-01 至2016-12-31
- 项目参与者:刘凯; 蓝国烈; 赵碧蓉; 肖华锋; 莫迟; 李治; 刘卫国; 刘新梅; 阮德豪;
- 关键词:
项目摘要
The study on stochastic functional differential equations driven by a fractional Brownian motion is very interesting and of great importance. Even much less on this topic has been done. In this project, using the methods of fractional integration and derivaties and the classical Ito stochastic calculus, we will consider the existence, uniqueness, stability, positivity, periodicity, large deviation,etc. Some results will be applied to some automatic control models and mathmematical finance models.
由分形布朗运动驱动的随机泛函微分方程的研究,是一项崭新的工作,它大大拓广了由标准布朗运动驱动的随机泛函微分方程的研究,具有重要的理论意义和广阔的应用价值。本项目中,我们将利用分形积分和微分以及随机分析理论,主要研究一些由分形布朗运动驱动的随机泛函微分方程的定性性质,包括解的存在性和唯一性、各种稳定性和稳定化(依概率稳定、矩稳定、几乎处处稳定)、正定性、周期性和概周期性、大偏差原理等,并将获得的理论结果应用到自动控制、数理金融等实际模型中。
结项摘要
分形布朗运动作为经典布朗运动的一种推广,自1940年由Kolmogorov提出以来,在数理金融、通讯网络、人口动力系统等方面得到了广泛的应用。本项目研究由分形布朗运动驱动的随机泛函微分方程,这是泛函微分方程和随机泛函微分方程的一种重要推广,具有重要的理论意义和现实意义。本项目中,主要研究了几类由分形布朗运动驱动的随机泛函微分方程解的存在唯一性、指数稳定性、平稳解、概周期解、Harnack不等式、传输不等式、强Feller性、逼近解等。
项目成果
期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Modified Euler approximation of stochastic differential equation driven by Brownian motion and fractional Brownian motion
布朗运动和分数布朗运动驱动的随机微分方程的修正欧拉近似
- DOI:10.1080/03610926.2016.1152487
- 发表时间:2017-04
- 期刊:Communications in Statistics Theory and Methods
- 影响因子:--
- 作者:Weiguo Liu;罗交晚
- 通讯作者:罗交晚
Barrier reflected backward doubly stochastic differential equations with discontinuous generators
具有不连续发生器的势垒反射后向双随机微分方程
- DOI:--
- 发表时间:2015
- 期刊:Advances in Mathematics (China)
- 影响因子:--
- 作者:李治;罗交晚
- 通讯作者:罗交晚
Neutral stochastic differential equations driven by Brownian motion and fractional Brownian motion in a Hilbert space
希尔伯特空间中布朗运动和分数布朗运动驱动的中性随机微分方程
- DOI:10.5486/pmd.2015.7227
- 发表时间:2015-06
- 期刊:Publicationes Mathematicae Debrecen
- 影响因子:0.6
- 作者:Weiguo Liu;罗交晚
- 通讯作者:罗交晚
Harnack inequalities and applications for functional SDEs driven by fractional Brownian motion
分数布朗运动驱动的函数 SDE 的 Harnack 不等式和应用
- DOI:10.1515/rose-2014-0020
- 发表时间:2014-12
- 期刊:Random Operators and Stochastic Equations
- 影响因子:0.4
- 作者:Zhi Li;罗交晚
- 通讯作者:罗交晚
Transportation inequalities for stochastic delay evolution equations driven by fractional Brownian motion
分数布朗运动驱动的随机延迟演化方程的传输不等式
- DOI:10.1007/s11464-015-0387-9
- 发表时间:2015-01
- 期刊:Frontiers of Mathematics in China
- 影响因子:--
- 作者:Li, Zhi;罗交晚
- 通讯作者:罗交晚
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