Omega模型的研究及其在金融风险中的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号：
    11601243
  • 项目类别：
    青年科学基金项目
  • 资助金额：
    18.0万
  • 负责人：
    李波
  • 依托单位：
    南开大学
  • 学科分类：
    A0210.随机分析与随机过程
  • 结题年份：
    2019
  • 批准年份：
    2016
  • 项目状态：
    已结题
  • 起止时间：
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

In this project, we consider the so-called Omega model introduced in [13] and further investigated in [14], in which there is a distinction between ruin (negative surplus) and bankruptcy (going out of business). We mainly focus on the probability of bankruptcy as well as some other actuarial quantities. The main idea of our proofs relies on fluctuation theory for Levy process and some basic properties of Poisson process. And the results can be applied to evaluate some other hot topics.
本项目以Omega模型为研究对象，致力于对Omega模型下金融风险问题进行讨论，侧重于研究模型的清算概率及其相关风险精算量。Omega模型有别于古典破产，针对金融市场中即使出现赤字仍能正常经营的公司进行建模，提出了更具现实意义的清算的概念。运用谱负Levy过程的反射定义以及Poisson点过程的思想，我们将围绕以谱负Levy过程为背景的相关模型进行研究，并应用结论解决一些热点的金融问题。

结项摘要

本项目以Omega模型为研究对象，致力于对Omega模型下金融风险问题进行讨论，侧重于研究模型的清算概率及其相关风险精算量。Omega模型有别于古典破产，针对金融市场中即使出现赤字仍能正常经营的公司进行建模，提出了更具现实意义的清算的概念。.通过应用Poisson随机观察的 方法，我们对谱负Levy过程在omega概念下的风险量进行分析，并得到了谱负Levy过程占位时问题的反射定理，得到了广义尺度函数，并将结论推广到了谱负Levy过程的相关过程上，并应用结论解决一些热点的金融问题。问题的本质是谱负Levy过程积分泛函的研究，可以将结论应用于一类时间逆转过程的研究，这也是本项目后续研究的对象。.

项目成果

期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
Occupation Times of Intervals Until Last Passage Times for Spectrally Negative Levy Processes
光谱负 Lévy 过程的直到最后通过时间的间隔占用时间
  • DOI：
    10.1007/s10959-017-0782-0
  • 发表时间：
    2018
  • 期刊：
    Journal of Theoretical Probability
  • 影响因子：
    0.8
  • 作者：
    Cai Chunhao;Li Bo
  • 通讯作者：
    Li Bo
On weighted occupation times for refracted spectrally negative Levy processes
关于折射光谱负 Levy 过程的加权占据时间
  • DOI：
    10.1016/j.jmaa.2018.05.077
  • 发表时间：
    2018
  • 期刊：
    Journal of Mathematical Analysis and Applications
  • 影响因子：
    1.3
  • 作者：
    Li Bo;Zhou Xiaowen
  • 通讯作者：
    Zhou Xiaowen
EXIT PROBLEMS FOR GENERAL DRAW-DOWN TIMES OF SPECTRALLY NEGATIVE LEVY PROCESSES
频谱负征税流程一般提取时间的退出问题
  • DOI：
    10.1017/jpr.2019.31
  • 发表时间：
    2019
  • 期刊：
    Journal of Applied Probability
  • 影响因子：
    1
  • 作者：
    Li Bo;Nhat Linh Vu;Zhou Xiaowen
  • 通讯作者：
    Zhou Xiaowen
Fluctuations of Omega-killed spectrally negative Levy processes
欧米伽抑制的光谱负利维过程的波动
  • DOI：
    10.1016/j.spa.2017.10.018
  • 发表时间：
    2018
  • 期刊：
    Stochastic Processes and Their Applications
  • 影响因子：
    1.4
  • 作者：
    Li Bo;Palmowski Zbigniew
  • 通讯作者：
    Palmowski Zbigniew

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其他文献

改进BP神经网络预测Ni/Al2O3 催化CH4-CO2重整反应
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  • 发表时间：
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  • 影响因子：
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  • 作者：
    付柯;谢良才;闫玉媛;李波;贺改;徐龙;马晓迅
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    马晓迅
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  • DOI：
    10.13289/j.issn.1009-6264.2017-0283
  • 发表时间：
    2017
  • 期刊：
    材料热处理学报
  • 影响因子：
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  • 作者：
    叶喜葱;林咸参;曹如心;肖克强;吴海华;赵光伟;李波
  • 通讯作者：
    李波
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  • 发表时间：
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  • 期刊：
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  • 作者：
    何泉;李波
  • 通讯作者：
    李波
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  • 作者：
    李波;栾茂田
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    栾茂田
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  • DOI：
    --
  • 发表时间：
    2020
  • 期刊：
    机械传动
  • 影响因子：
    --
  • 作者：
    于潇;葛文庆;李波;谭草;姜晓涵
  • 通讯作者：
    姜晓涵

其他文献

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课题项目：调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要：

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题，其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子，其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而，TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用，影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法，探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用，为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义，并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路：

科学问题：TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达？
前期研究：已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应，但其具体机制尚不明确。
研究创新点：本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线：包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术：TRIM2与病毒RNA的相互作用分析，IFN-β启动子活性检测。
实验模型：使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
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