Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: une approche via un simulateur du marché

在算法策略和高频率中解决发明问题的学徒机器方法的应用：通过行军模拟的方法

• 批准号: 513295-2017
• 负责人: Morales, Manuel
• 金额: $ 1.73万
• 依托单位: Université de Montréal
• 依托单位国家: 加拿大
• 项目类别: Collaborative Research and Development Grants
• 财政年份: 2018
• 资助国家: 加拿大
• 起止时间: 2018-01-01 至 2019-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=660152
• 关键词: Application; des; thodes; apprentissage; machine

En collaboration avec la Banque Nationale du Canada (BNC) nous proposons d'étudier le problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence. L'équipe de courtage algorithmique a le mandat de développer des stratégies automatisées à haute fréquence pour répondre aux besoins issus des différentes opérations de la banque. Au cours d'une première collaboration (subvention d'engagement partenarial), l'équipe s'est concentrée sur le développement d'un algorithme de simulation capable de reproduire les effets de microstructure qui sont au coeur des relations entre les différentes variables dictant l'évolution des prix. La conception de ce simulateur s'orientait vers son utilisation dans l'évaluation de stratégies algorithmiques hors-production. Cette nouvelle collaboration a pour objectif d'utiliser ce simulateur et de le faire évoluer vers un générateur de flux artificiel d'ordres du marché, lequel sera déployé dans l'implémentation d'une famille de stratégies optimales développées au moyen de méthodes d'apprentissage machine. En particulier, le simulateur développé au cours de la première collaboration jouera un rôle de générateur d'ordre du marché qui permettra d'explorer des méthodes d'apprentissage par renforcement.******

与加拿大国家银行 (BNC) 合作，研究人员就频繁出现的算法策略问题提出了建议。银行的不同操作是不同变量的决定因素。 Cette nouvelle 合作旨在利用模拟和公平开发与市场流动技术生成，在实施中部署部署开发学徒机器方法的最佳策略系列。强化.******