Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: une approche via un simulateur du marché

在算法策略和高频率中解决发明问题的学徒机器方法的应用：通过行军模拟的方法

• 批准号: 513295-2017
• 负责人: Morales, Manuel
• 金额: $ 1.73万
• 依托单位: Université de Montréal
• 依托单位国家: 加拿大
• 项目类别: Collaborative Research and Development Grants
• 财政年份: 2018
• 资助国家: 加拿大
• 起止时间: 2018-01-01 至 2019-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=660152
• 关键词: Application; des; thodes; apprentissage; machine

En collaboration avec la Banque Nationale du Canada (BNC) nous proposons d'étudier le problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence. L'équipe de courtage algorithmique a le mandat de développer des stratégies automatisées à haute fréquence pour répondre aux besoins issus des différentes opérations de la banque. Au cours d'une première collaboration (subvention d'engagement partenarial), l'équipe s'est concentrée sur le développement d'un algorithme de simulation capable de reproduire les effets de microstructure qui sont au coeur des relations entre les différentes variables dictant l'évolution des prix. La conception de ce simulateur s'orientait vers son utilisation dans l'évaluation de stratégies algorithmiques hors-production. Cette nouvelle collaboration a pour objectif d'utiliser ce simulateur et de le faire évoluer vers un générateur de flux artificiel d'ordres du marché, lequel sera déployé dans l'implémentation d'une famille de stratégies optimales développées au moyen de méthodes d'apprentissage machine. En particulier, le simulateur développé au cours de la première collaboration jouera un rôle de générateur d'ordre du marché qui permettra d'explorer des méthodes d'apprentissage par renforcement.******

加拿大国家协会（BNC）得出的结论是，了解国家合作的重要性很重要。该协会的重点是国家的合作，并得出结论，该社会一直在努力理解。经历过世界经济发展的人们不断开发和开发世界的算法。该组织具有强烈的自由感，并基于社会的经济发展。该公司专注于该市最合适的设施的发展。它是该组织的重要组成部分，目前是该组织与该组织合作的重要组成部分，目前是该组织创建一个新的且高度精炼社会的主要部分。**********************************