Modélisation, évaluation et gestion des risques actuariels et financiers

精算师和金融家风险的模型化、评估和管理

• 批准号: 386461-2010
• 负责人: Boudreault, Mathieu
• 金额: $ 1.24万
• 依托单位: Université du Québec à Montréal
• 依托单位国家: 加拿大
• 项目类别: Discovery Grants Program - Individual
• 财政年份: 2015
• 资助国家: 加拿大
• 起止时间: 2015-01-01 至 2016-12-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=572964
• 关键词: Mod; lisation; valuation; et; gestion

Les compagnies d'assurance, les banques et les entreprises corporatives font face à divers risques dans leurs opérations quotidiennes. Par exemple, les compagnies d'assurance vie doivent prévoir les rendements futurs des marchés financiers car ceux-ci déterminent les taux qui seront crédités sur ses différents produits. Les banques et les grandes entreprises incorporées se soucient des risques de marché, de taux d'intérêt et de plus en plus depuis la récente crise financière, du risque de crédit. Afin de se prémunir contre ces divers risques, les gestionnaires de risque et les ingénieurs financiers qui oeuvrent dans ces institutions doivent modéliser de façon adéquate l'occurrence de tels événements. Le programme de recherche vise donc la modélisation et l'estimation des risques : les risques de marché et de crédit en particulier. Des exemples d'applications possibles sont l'évaluation et la gestion de fonds distincts ainsi que la tarification et la couverture des produits dérivés de crédit tels que les CDS (credit default swaps ou swaps sur défaillance), CDO (collateralized debt obligations ou titres adossés à des créances de dette), etc. L'objectif du programme de recherche est l'avancement des connaissances en finance, en mathématiques financières et actuarielles dans le but d'améliorer la gestion des risques et la solvabilité des institutions financières canadiennes. Le programme de recherche vise également la formation de personnel hautement qualifié pouvant oeuvrer dans les milieux académique et professionnel de la finance et de l'actuariat au Canada.

担保公司、银行和企业公司的字体在日常操作中存在多种风险。不同产品的信用证。 CES 机构中的风险管理人员和金融工程师对事件的发生进行了适当的建模。 风险模型化和估计研究计划：特别是信用违约风险。互换（swaps ou swaps sur défaillance）、CDO（抵押债务债券 ou titres adossés à des créances de dette）等。 高级人才培养研究计划加拿大。