データ融合による信頼性の高い金融市場モデル構築

通过数据融合构建可靠的金融市场模型

• 批准号: 22KJ0544
• 负责人: 平野 正徳
• 金额: $ 1.6万
• 依托单位: The University of Tokyo
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for JSPS Fellows
• 财政年份: 2023
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2023-03-08 至 2024-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22KJ0544/
• 关键词: 金融市場シミュレーション; 人工市場; 金融市場; データマイニング; 注文データ; 深層学習

1年目の研究として作成した金融市場に存在する膨大な注文データを有効に活用するためのデータマイニング手法を活用した金融市場シミュレーションの妥当性評価技術の開発を，2年目の研究として達成できた．この結果は，国際会議でBest Paper獲得(6th IEEE International Conference on Agents)などをはじめとして，日本国内でも世界的にもマルチエージェントシミュレーションの分野で高く評価されている．さらに，1年目の研究成果のArtificial Market Data Mining Platformを活用した金融市場の構造分析もThe 24th International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems (PRIMA 2022)というマルチエージェントシミュレーションのレベルの高い会議に採択された．さらに，マルチエージェントシミュレーションのパラメータチューニングにフォーカスした研究も追加で実施し，それらの結果も，国際会議(12th International Conference on Smart Computing and Artificial Intelligence in 13th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics)で採択されるなど，順調に研究が進捗している．

作为第二年研究的一部分，我们开发了一种评估金融市场模拟有效性的技术，该技术利用数据挖掘技术来有效利用金融市场中存在的大量订单数据，该技术是作为第一年的研究。该成果在日本和世界各地的多智能体模拟领域获得了高度评价，并在国际会议（第六届IEEE国际智能体会议）上获得了最佳论文奖。此外，第一年的研究成果——利用人工市场数据挖掘平台对金融市场进行结构分析，也在第24届多智能体系统原理与实践国际会议（PRIMA 2022）上进行了展示，这是一项很高的成果。多智能体模拟级别会议获得通过。此外，我们还针对多智能体模拟的参数调整进行了额外的研究，结果也被国际会议采用（第 13 届 IIAI 国际高级应用信息学大会第 12 届智能计算和人工智能国际会议）。进展顺利。

项目成果

GANを用いた人工市場シミュレーションの定量的評価に向けて

使用 GAN 进行人工市场模拟的定量评估

• 发表时间: 2022
• 作者: 平野正徳;和泉潔
• 通讯作者: 和泉潔

Implementation of Actual Data for Artificial Market Simulation

人工市场模拟实际数据的实现

• 发表时间: 2022
• 作者: Masanori HIRANO; Kiyoshi IZUMI;Hiroki SAKAJI
• 通讯作者: Hiroki SAKAJI

Special Session on Applied Informatics in Finance and Economics (AIFE) in 14th International Congress on Advanced Applied Informatics

第14届国际高级应用信息学大会“财经应用信息学”特别会议（AIFE）

• 发表时间: 2023

STBM+: Advanced Stochastic Trading Behavior Model for Financial Markets using Residual Blocks or Transformers

STBM：使用残差块或变压器的金融市场高级随机交易行为模型

• DOI: 10.1007/s00354-021-00145-z
• 发表时间: 2021
• 影响因子: 2.6
• 作者: Hirano Masanori;Izumi Kiyoshi;Sakaji Hiroki
• 通讯作者: Sakaji Hiroki

Quantitative Evaluation of Multi-agent Simulation using Generative Adversarial Network -- An Alternative of Qualitative Evaluation for Artificial Market Simulation

使用生成对抗网络的多智能体模拟的定量评估——人工市场模拟定性评估的替代方案

• 发表时间: 2023
• 作者: Masanori HIRANO; Kiyoshi IZUMI
• 通讯作者: Kiyoshi IZUMI