Construction of stochastic volatility model based on realized volatility distribution and its application
基于已实现波动率分布的随机波动率模型构建及其应用
基本信息
- 批准号：25330047
- 负责人：
- 金额：$ 2.91万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2013
- 资助国家：日本
- 起止时间：2013-04-01 至 2016-03-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
ハイブリッドモンテカルロ法による実現確率的ボラティリティモデルのベイズ推定
使用混合蒙特卡罗方法实现随机波动率模型的贝叶斯估计
- DOI：
- 发表时间：2013
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：高石 哲弥
- 通讯作者：高石 哲弥
Bayesian estimation of realized stochastic volatility model by Hybrid Monte Carlo algorithm
通过混合蒙特卡罗算法实现随机波动率模型的贝叶斯估计
- DOI：10.1088/1742-6596/490/1/012092
- 发表时间：2014
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Tetsuya Takaishi
- 通讯作者：Tetsuya Takaishi
An application of the hybrid Monte Carlo algorithm for realized stochastic volatility model
混合蒙特卡罗算法在实现随机波动率模型中的应用
- DOI：
- 发表时间：2015
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：T.Takaishi; Y.Liu;T.T. Chen
- 通讯作者：T.T. Chen
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Takaishi Tetsuya - 通讯作者：
Takaishi Tetsuya
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- 作者：
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10.3390/jrfm15010031 - 发表时间：
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- 影响因子：0
- 作者：
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