A new computation methodology for option Greeks

期权希腊人的新计算方法

基本信息

批准号：
25780200
负责人：
Muroi Yoshifumi
金额：
$ 1.33万
依托单位：
Tohoku University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2013
资助国家：
日本
起止时间：
2013-04-01 至 2016-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量（0）

专著数量（0）

科研奖励数量（0）

会议论文数量（0）

专利数量（0）

Spectral binomial tree: New algorithms for pricing barrier options

DOI：
10.1016/j.cam.2012.10.036
发表时间：
2013-09
期刊：
J. Comput. Appl. Math.
影响因子：
0
作者：
Yoshifumi Muroi;Takashi Yamada
通讯作者：
Yoshifumi Muroi;Takashi Yamada

Discrete Malliavin calculus and computations of greeks in the binomial tree

DOI：
10.1016/j.ejor.2013.05.038
发表时间：
2013-12
期刊：
Eur. J. Oper. Res.
影响因子：
0
作者：
Yoshifumi Muroi;Shintaro Suda
通讯作者：
Yoshifumi Muroi;Shintaro Suda

教員紹介

师资介绍

DOI：
发表时间：
期刊：
影响因子：
0
作者：
通讯作者：

Computation of Greeks using binomial trees in a jump-diffusion model

在跳跃扩散模型中使用二项式树进行希腊人的计算

DOI：
10.1016/j.jedc.2014.09.032
发表时间：
2015
期刊：
Journal of Economic Dynamics and Control
影响因子：
1.9
作者：
Shintaro Suda and Yoshifumi Muroi
通讯作者：
Shintaro Suda and Yoshifumi Muroi

Computation of Greeks in the Jump-Diffusion Model　using Discrete Malliavin Calculus

使用离散 Malliavin 微积分的跳跃扩散模型中的 Greeks 计算

DOI：
发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
0
作者：
Yoshifumi Muroi;Shintaro Suda;室井芳史;Yoshifumi Muroi;須田真太郎
通讯作者：
須田真太郎

DOI：
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作者：
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Muroi Yoshifumi其他文献

Pricing of Guaranteed Annuity Options in a Stochastic Volatility and Interest Rate Environment

随机波动和利率环境下保证年金期权的定价

DOI：
10.1515/apjri-2015-0013
发表时间：
2016
期刊：
Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance
影响因子：
0
作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro;Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda;Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi
通讯作者：
Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi

保険と金融の数理

保险和金融精算数学

DOI：
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
0
作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro;Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda;Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi;室井芳史
通讯作者：
室井芳史

Computation of Greeks in Jump-Diffusion Models Using Discrete Malliavin Calculus

使用离散 Malliavin 微积分的跳跃扩散模型中的 Greeks 计算

DOI：
10.1016/j.matcom.2017.03.002
发表时间：
2017
期刊：
Mathematics and Computers in Simulation
影响因子：
4.6
作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro;Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda
通讯作者：
Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda

CCF Approach for Asymptotic Option Pricing under CEV Diffusion

CEV 扩散下渐近期权定价的 CCF 方法

DOI：
发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
0
作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro;Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda;Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi
通讯作者：
Yoshifumi Muroi

Options in the Singular Perturbed Stochastic Volatility Model

奇异扰动随机波动率模型中的选项

DOI：
发表时间：
2016
期刊：
影响因子：
0
作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro;Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda;Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi
通讯作者：
Yoshifumi Muroi