Hawkes過程と行動経済学に基づいた日本の先物市場における取引時間間隔の研究

基于霍克斯过程和行为经济学的日本期货市场交易时间间隔研究

基本信息

  • 批准号:
    22K01548
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.16万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 财政年份:
    2022
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2022-04-01 至 2025-03-31
  • 项目状态:
    未结题

项目摘要

本研究は、金先物市場における取引間隔をHawkes過程を用いて実証分析する研究である。研究代表者は令和4年度を実証研究を実施するための準備期間と定めて、作業を進めた。具体的な作業として、これまでよりも詳細な情報を含むデータを購入した。さらに、MATLABを用いて、データを分析可能なデータへ加工するプログラムを作成して、データを加工した。まだ、改良すべき点や手直しすべき点があるかもしれないので、令和5年度の研究を進める中で引き続き加工方法について検討する予定である。また、当該分野の研究の進行状況を確認するために、国内で開催された学会や研究会に参加して現状を確認した他、本研究に関連する文献を収集して先行研究の理解に努めるとともに、新たな分析上の視点の開拓に努めている。令和5年から、新しく購入したデータを用いて本格的な実証分析を行う予定である。新しいデータに慣れるために、同データから約定データだけを抜き出し、Hawkes過程を応用する実証分析を行った。その結果は学外の研究報告会で報告された。研究代表者による上記の作業と並行して、研究分担者は本研究への応用を目指して、行動経済学に関する知見を広めるとともに研究成果を公開している。具体的には、金融広報中央委員会が実施した金融リテラシー調査の個票データを用いて実証分析を行い、金融トラブルへの遭遇と金融リテラシーや行動バイアス・その他の個人属性がどのように関係するかを機械学習を用いて分析した。機械学習における解釈の困難さへの対処、並びに金融トラブルの詳細についてのアンケート調査につなげるためLassoなどによるスパースモデリング分析を利用した。分析の結果得られた知見として、金融リテラシーに関連した質問項目の一部に金融トラブルへの遭遇との関連が低い項目が存在していることがわかった。この研究成果は数理社会学会で報告されている。
这项研究是一项研究,使用黄金市场的霍克斯交易间隔过程提供经验分析。研究代表将财政年度的第四年定义为进行证明研究的准备期,并从事这项工作。作为一项特定工作,我购买了包含比以前更多详细信息的数据。此外,创建了一个程序将数据使用MATLAB处理到分析数据中,并处理了数据。由于可能仍有改进和要修改的点,因此我们计划在第五年进行研究时继续研究处理方法。此外,为了确认该领域的研究进展,我们将参加在日本举行的学术社会和研究小组,以确认当前的状况,并收集与这项研究相关的文献,并努力了解前进的研究时间,我们正在努力发展新的分析观点。从5岁开始,我们计划使用新购买的数据进行完整的经验分析。为了习惯新数据,仅从相同的数据中提取合同数据,并进行了经验分析以应用Hawkes流程。该结果在校长研究简报会议上进行了报道。与研究代表的上述工作同时,研究人员扩大了对行为经济学的了解,并打开了研究结果,旨在应用这项研究。具体来说,我们使用金融公共关系中央委员会进行的金融素养调查的个人投票数据,如何遇到财务问题和财务素养,行为偏见和其他个人属性。我们使用Lasso的稀疏建模分析来处理机器学习和问卷调查中有关财务问题的详细信息的难度。分析的结果是,发现与金融素养有关的一些问题与经济困难的相遇关系较低。这项研究的结果已由数学社会报道。

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
金先物市場における取引時間間隔の実証分析-Hawkes過程の応用-
黄金期货市场交易时间间隔的实证分析——霍克斯过程的应用——
  • DOI:
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;三輪 宏太郎;砂田洋志
  • 通讯作者:
    砂田洋志
金融トラブルに巻き込まれる要因のLassoによる分析
导致财务困境的因素的Lasso分析
  • DOI:
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;Miwa Kotaro;三輪 宏太郎;砂田洋志;鈴木明宏・高橋広雅・竹本亨
  • 通讯作者:
    鈴木明宏・高橋広雅・竹本亨
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砂田 洋志其他文献

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    $ 1.16万
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    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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    $ 1.16万
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    Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
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