Fluctuation theory of Levy processes and applications in risk management
Levy过程的波动理论及其在风险管理中的应用
基本信息
- 批准号：22710143
- 负责人：
- 金额：$ 1.91万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
- 财政年份：2010
- 资助国家：日本
- 起止时间：2010 至 2012
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
We developed risk management models using Levy processes. In parallel to the work on the fluctuation theory of spectrally negative Levy processes, we worked on several risk management problems arising in finance and credit risk; we modeled them in terms of optimal stopping problems/games and obtained their solutions analytically and numerically.
我们使用 Levy 流程开发了风险管理模型。在研究光谱负征费过程的波动理论的同时，我们还研究了金融和信用风险中出现的几个风险管理问题；我们根据最佳停止问题/博弈对它们进行建模，并通过分析和数值方法获得了它们的解决方案。
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Optimal Dividends in the Dual Model for Spectrally Positive Levy Processes
谱正征税过程的对偶模型中的最优红利
- DOI：
- 发表时间：2013
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：山崎和俊
- 通讯作者：山崎和俊
Optimal Stopping Problems for Spectrally Negative Levy Processes and Applications in Finance
谱负征费过程的最优停止问题及其在金融中的应用
- DOI：
- 发表时间：2011
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：山崎和俊
- 通讯作者：山崎和俊
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI：
{{ item.doi }} - 发表时间：
{{ item.publish_year }} - 期刊：
- 影响因子：{{ item.factor }}
- 作者：
{{ item.authors }} - 通讯作者：
{{ item.author }}
数据更新时间：{{ journalArticles.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者：
{{ item.author }}
数据更新时间：{{ monograph.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者：
{{ item.author }}
数据更新时间：{{ sciAawards.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者：
{{ item.author }}
数据更新时间：{{ conferencePapers.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者：
{{ item.author }}
数据更新时间：{{ patent.updateTime }}
YAMAZAKI Kazutoshi其他文献
YAMAZAKI Kazutoshi的其他文献
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI：
{{ item.doi }} - 发表时间：
{{ item.publish_year }} - 期刊：
- 影响因子：{{ item.factor }}
- 作者：
{{ item.authors }} - 通讯作者：
{{ item.author }}
{{ truncateString('YAMAZAKI Kazutoshi', 18)}}的其他基金
Parisian reflection strategies and dynamic optimization
巴黎人的反思策略和动态优化
- 批准号：
17K05377 - 财政年份：2017
- 资助金额：
$ 1.91万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
相似海外基金
研究リスクマネジメントのための研究機関向けデューデリジェンスプロセスの開発
为研究机构制定研究风险管理尽职调查流程
- 批准号：
24K06127 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 1.91万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
大学におけるハラスメント相談支援システムに関する国際比較研究
大学骚扰咨询支持系统的国际比较研究
- 批准号：
23K02552 - 财政年份：2023
- 资助金额：
$ 1.91万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Co-creation Mechanisms for Supply Chain Resilience
供应链弹性的共创机制
- 批准号：
23K01606 - 财政年份：2023
- 资助金额：
$ 1.91万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
内部統制報告制度の改訂による経営者、監査人及び利用者への影響に関する研究
研究内部控制报告制度修订对管理层、审计师和用户的影响
- 批准号：
23K01706 - 财政年份：2023
- 资助金额：
$ 1.91万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
保育士の安全管理・危機管理に関する意思決定プロセス：食物アレルギー対応に着目して
幼儿工作者安全管理和危机管理决策过程：聚焦食物过敏应对
- 批准号：
22K02472 - 财政年份：2022
- 资助金额：
$ 1.91万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)