Research on explicit numerical methods for high-dimensional stochastic differential equations

高维随机微分方程的显式数值方法研究

• 批准号: 17K05369
• 负责人: Komori Yoshio
• 金额: $ 2.83万
• 依托单位: Kyushu Institute of Technology
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2017
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2017-04-01 至 2023-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17K05369/
• 关键词: 陽的解法; 確率微分方程式; ルンゲ・クッタ・チェビシェフ; 確率遅延微分方程式; Exponential Runge-Kutta; 弱い意味で二次の近似; 硬い方程式; Magnus-type method; 半線形確率微分方程式; 数値的安定性; 陽的数値解法; exponential method

项目成果

Explicit numerical methods for weak second order approximations to the solution of stiff Ito stochastic differential equations

刚性伊藤随机微分方程解的弱二阶近似的显式数值方法

• 发表时间: 2019
• 作者: Komori Yoshio;Cohen David;Burrage Kevin;Y. Komori
• 通讯作者: Y. Komori

Yoshio Komori's homepage

小森吉夫的主页

Integration of the stochastic underdamped harmonic oscillator by the theta-method

用 theta 方法积分随机欠阻尼谐振子

• DOI: 10.1016/j.matcom.2022.03.012
• 发表时间: 2022
• 期刊: Mathematics and Computers in Simulation
• 影响因子: 4.6
• 作者: A.Tocino;Y.Komori;T.Mitsui
• 通讯作者: T.Mitsui

サラマンカ大学(スペイン)

萨拉曼卡大学（西班牙）

A new class of structure-preserving stochastic exponential Runge-Kutta integrators for stochastic differential equations

• DOI: 10.1007/s10543-022-00924-0
• 发表时间: 2022-07
• 期刊: BIT Numerical Mathematics
• 影响因子: 1.5
• 作者: Guoguo Yang;K. Burrage;Y. Komori;X. Ding