Statistical Sequential Analysis for Stochastic Processes and Its Application to Risk Management

随机过程的统计序贯分析及其在风险管理中的应用

• 批准号: 21530198
• 负责人: NAGAI Keiji
• 金额: $ 2.83万
• 依托单位: Yokohama National University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2009
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2009 至 2011
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21530198/
• 关键词: 計量経済学; 経済統計; 生存時間分析; ファイナンス

The aim of this study is to develop the statistical sequential estimation of auto-regressive parameter initiated by Lai and Siegmund(1983) to unit root testing problem. In this study, statistical inference theory via stopping times relating to stochastic process is investigated and applied to online risk management. The following topics are the focus of the study:1. Online monitoring problem of stationary 1. economic time series2. Monitoring critical branching processes3. Monitoring problem of general discrete-time Markov processes4. Online monitoring for bankruptcy, merger, and listing

本研究的目的是发展由 Lai 和 Siegmund（1983）发起的对单位根检验问题的自回归参数的统计序贯估计。在本研究中，研究了通过与随机过程相关的停止时间的统计推断理论并将其应用于在线风险管理。主要研究内容如下： 1．平稳的在线监测问题 1. 经济时间序列 2.监控关键分支进程3。一般离散时间马尔可夫过程的监控问题4．破产、并购、上市在线监控

项目成果

Sequential Unit Root Tests、応用統計ワークショップ

序贯单位根检验，应用统计学研讨会

• 发表时间: 2012
• 作者: 永井圭二

Multiplicative Intensity Model Depending on Calendar time

取决于日历时间的乘法强度模型

• 发表时间: 2010
• 作者: Nagai; K.
• 通讯作者: K.

Cox proportional Hazard Model with Staggered Entry in Real Time

实时交错输入的 Cox 比例风险模型

• 发表时间: 2009
• 作者: 永井圭二・宋智

Sequential Test for Nearly Nonstationary AR (p) Processes

近非平稳 AR (p) 过程的顺序测试

• 发表时间: 2011
• 作者: K.Nagai

Asymptotics of sequential tests for some markov chains via convergence to diffusion

通过收敛到扩散对某些马尔可夫链进行顺序测试的渐近

• 发表时间: 2009
• 作者: Nagai; K.
• 通讯作者: K.