Research on mathematical expressions and numerical methods for optimal hedging strategies via Malliavin calculus
基于Malliavin微积分的最优对冲策略的数学表达式和数值方法研究
基本信息
- 批准号：15K04936
- 负责人：
- 金额：$ 1.91万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2015
- 资助国家：日本
- 起止时间：2015-04-01 至 2019-03-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models
- DOI：10.1007/s00780-017-0324-8
- 发表时间：2015-03
- 期刊：
- 影响因子：1.7
- 作者：Takuji Arai;Yuto Imai;R. Suzuki
- 通讯作者：Takuji Arai;Yuto Imai;R. Suzuki
数理ファイナンスに現れるLevy過程
数学金融中出现的征费过程
- DOI：
- 发表时间：2016
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai;新井拓児
- 通讯作者：新井拓児
Comparison of local risk minimization and delta hedging strategy for exponential Lévy models
指数 Lévy 模型的局部风险最小化和 Delta 对冲策略的比较
- DOI：10.14495/jsiaml.7.77
- 发表时间：2015
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：T. Arai;Y. Imai
- 通讯作者：Y. Imai
A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus
基于 Malliavin 演算的指数加性过程均值方差套期保值的数值有效封闭形式表示
- DOI：10.1080/1350486x.2018.1506259
- 发表时间：2018
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Arai Takuji;Imai Yuto
- 通讯作者：Imai Yuto
Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models with volatility risk premium
具有波动性风险溢价的 Barndorff-Nielsen 和 Shephard 模型的局部风险最小化
- DOI：10.1007/978-981-10-0476-6_1
- 发表时间：2016
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Arai Takuji;Imai Yuto;Takuji Arai
- 通讯作者：Takuji Arai
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ARAI Takuji其他文献
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Research on pricing theory by convex risk measures taking account of hedging, and its related stochastic analysis
考虑套期保值的凸风险测度定价理论及其相关随机分析
- 批准号：
22540149 - 财政年份：2010
- 资助金额：
$ 1.91万 - 项目类别：
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Research on pricing theory in incomplete financial markets by using stochastic analysis
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- 资助金额：
$ 1.91万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)