Application on the portfolio optimization problem of statistical mechanical informatics

统计机械信息学在投资组合优化问题中的应用

• 批准号: 24710169
• 负责人: SHINZATO Takashi
• 金额: $ 1.75万
• 依托单位: Akita Prefectural University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2012
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2012-04-01 至 2014-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-24710169/
• 关键词: ポートフォリオ最適化; 情報統計力学; レプリカ解析; 適応TAP方程式; ランダム行列; 平均分散モデル; 相関構造; ランダム行列アンサンブル; 絶対偏差モデル; 確率伝搬法; 漸近固有値分布

Recently in portfolio optimization problem, the analysis based on statistical mechanical informatics attracts attention of a lot of researchers in cross-disciplinary fields. In previous works, the typical behavior of minimal investment risk in the case that return rate of each asset is independently and identically distributed is investigated sufficiently, however, the minimal investment risk in the case that return rates are correlated with one another is not enough. Thus we investigate portfolio optimization problem in the correlated case using three approaches, replica analysis, adapted Thouless-Anderson-Palmer equation and random matrix integral. Furthermore, these analysis techniques are improved in order to treat correlation structure.

近年来，在投资组合优化问题中，基于统计力学信息学的分析引起了众多跨学科领域研究者的关注。以往的工作对各资产收益率独立同分布情况下最小投资风险的典型行为进行了充分研究，但对收益率相互相关情况下的最小投资风险还不够。因此，我们使用三种方法研究相关案例中的投资组合优化问题：复制分析、改编的 Thouless-Anderson-Palmer 方程和随机矩阵积分。此外，为了处理相关结构，这些分析技术得到了改进。

项目成果

印象評価を用いた温度感覚に影響する音の特性に関する研究

利用印象评价研究影响温度感觉的声音特性

• 发表时间: 2012
• 作者: 伊藤美奈子;新里隆;杉山博史;郭偉宏
• 通讯作者: 郭偉宏

若手奨励賞

青年励志奖

家庭廃棄物処理負担の経済評価

生活垃圾处理负担的经济评价

• 发表时间: 2012
• 作者: 星貴裕;新里隆;嶋崎善章
• 通讯作者: 嶋崎善章

不確実性の下での数理的意思決定の理論と応用研究会

不确定性下数学决策理论与应用研究组

• 发表时间: 2013
• 期刊: 京都大学数理解析研究所講究録
• 作者: 宮良香央利;小野尋子;仲松亮;新里隆
• 通讯作者: 新里隆

A one-bit-variant neighborhood algorithm for solving the combinatorial product design model

一种求解组合产品设计模型的一位变邻域算法

• 发表时间: 2012
• 作者: Dongxiao Jiang;Takashi Shinzato;Hiroshi Sugiyama;Mituhiro Hoshino;Yang Yu and 郭偉宏
• 通讯作者: Yang Yu and 郭偉宏