非線形の枠組みにおける単位根検定の検出力比較とモデル特定化

非线性框架中单位根检验的功效比较和模型规范

• 批准号: 18730149
• 负责人: 牧 大樹
• 金额: $ 0.64万
• 依托单位: University of the Ryukyus
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2006
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2006 至 2007
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18730149/
• 关键词: 単位根; 非線形; 検出力; 3レジーム閾値自己回帰モデル

本研究では,TAR(threshold autoregressive,閾値自己回帰)やSTAR(smooth transition autoregressive,円滑遷移自己回帰モデル)の非線形モデルが単位根検定の特性にどのような影響を与えるかを検証した。一般的には、事前にデータ生成過程を判断することはできないので、分散比を用いているモデル特定化をしない検定に焦点を当てて分析した。分散比を用いる検定と標準的な検定を比較すると、標準的な検定の方が高い検出力を持つことが明らかになった。一方,ランダムウォーク過程で分散の構造変化が起きるような状況では、分散比を用いる検定は、標準的な検定と比較して、サイズの歪みがほとんどないことが示された。このことから、分散比を用いる検定は、誤って定常であると判断することはほとんどなく、分散の構造変化に対しては正確な検定であることが言える。これらの結果から,分散比を用いているモデル特定化を行わない検定は,非線形過程に対しては必ずしも十分な検出力を持たないが、構造変化に対しては、正確な検定を行えることが明らかとなった。

在本研究中，我们验证了 TAR（阈值自回归）和 STAR（平滑过渡自回归）等非线性模型如何影响单位根检验的特性。通常，不可能提前判断数据生成过程，因此我们将分析重点放在使用方差比且不指定模型的测试上。方差比检验和标准检验的比较表明，标准检验具有更高的功效。另一方面，在随机游走过程中发生方差结构变化的情况下，与标准测试相比，使用方差比的测试已被证明几乎没有尺寸失真。由此可以说，使用方差比的检验几乎不会被错误地判定为平稳，并且是对方差结构变化的准确检验。这些结果表明，使用没有模型规范的方差比的检验不一定具有足够的能力来检测非线性过程，但可以为结构变化提供准确的检验。

项目成果

The performance of variance ratio unit root tests under nonlinear stationary TAR and STAR processes: Evidence from Monte Carlo simulations and applications

非线性平稳 TAR 和 STAR 过程下方差比单位根检验的性能：来自蒙特卡洛模拟和应用的证据

• 发表时间: 2008
• 作者: Daiki Maki

Tests for a unit root using three-regime TAR models : Power comparison and some applications

使用三态 TAR 模型测试单位根：功效比较和一些应用

• 发表时间: 2007
• 作者: Daiki Maki

The size performance of a nonparametric unit root test under a variance shift

方差平移下非参数单位根检验的大小性能

• DOI: 10.1016/j.spl.2007.09.039
• 发表时间: 2008-04-15
• 期刊: Statistics & Probability Letters
• 影响因子: 0.8
• 作者: Daiki Maki