Development of Markov decision processes for the dynamic risk management

动态风险管理马尔可夫决策过程的开发

• 批准号: 22540112
• 负责人: YASUDA Masami
• 金额: $ 1.91万
• 依托单位: Chiba University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2010
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2010 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22540112/
• 关键词: マルコフ決定過程; 動的計画法; 数理ファイナンス; リスク管理測度; 一般効用利得関数; 一般効用関数

Dynamic risk management is one of the recent topics related the classical Markov decision Process which has been discussed by mathematical analysis, numerical analysis and the applied aspect of the theory. It includes Statistics, Economics and the technological application also. In this research we had applied the theory to Mathematical finance with uncertain elements for Risk management. The recursive relation and uncertainty in the theory has the new aspect and our aim is to develop for these of general utility functions.

动态风险管理是与经典马尔可夫决策过程相关的最新主题之一，人们从数学分析、数值分析和理论应用方面对其进行了讨论。它还包括统计学、经济学和技术应用。在这项研究中，我们将该理论应用于具有不确定因素的数学金融风险管理。理论中的递归关系和不确定性有了新的方面，我们的目标是发展这些通用效用函数。

项目成果

「ファジィベイズ手法の品質管 理への応用」(An application of fuzzy Bayesian method to quality control)

“模糊贝叶斯方法在质量控制中的应用”

• 发表时间: 2012
• 作者: H.Ogata;M.Sugihara;堀口正之
• 通讯作者: 堀口正之

Monotonic properties for a sequential decision problem with partial management on Markov processes

马尔可夫过程部分管理的顺序决策问题的单调性质

• 期刊: Mathematicae Japonicae, Online
• 作者: Ijioma;E.;Muntean;A. and Ogawa;T.;Kazumi Tanuma;緒方秀教,桂田祐史;T.Nakai
• 通讯作者: T.Nakai

黄金最適 解の双対性-相加・相乗平均不等式-

黄金最优解的对偶性-加法/几何平均不等式-

• 发表时间: 2012
• 作者: 岩本誠一,木村寛;藤田敏治
• 通讯作者: 藤田敏治

Bayesian approach to a location problem

解决位置问题的贝叶斯方法

• 发表时间: 2012
• 作者: 藤田敏治;H. Inaba;H. Ikeda;Kazumi Tanuma;堀口正之
• 通讯作者: 堀口正之

A Note on the Generalization of Utiliy Maximizing Problem in Optimal Stopping

关于最优停止中效用最大化问题的推广

• 发表时间: 2012
• 期刊: 上智経済論集
• 作者: A.Kira;T. Ueno and T. Fujita;坪井明人(Akito Tsuboi);Aiko Kurushima
• 通讯作者: Aiko Kurushima