Analysis and application of a nonstationary time series using a time-dependent pattern entropy

使用依赖于时间的模式熵对非平稳时间序列进行分析和应用

• 批准号: 22500262
• 负责人: ISHIZAKI Ryuji
• 金额: $ 1.83万
• 依托单位: Fukuoka Prefectural University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2010
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2010 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22500262/
• 关键词: 非定常時系列; パターン・エントロピー; 揺らぎ解析; エントロピー; 時系列分析; カオス; 搖らぎ解析

In this research, we attempted the quantification of instability of a nonstationary time series using a time-dependent pattern entropy (T -DPE) as a new analytical method. Characterizing the statistical properties of the daily data of the exchange rate by using the first and second moments is difficult. Therefore, in addition to analyzing the long-time average statistical properties of the time series of foreign exchange rates, we investigated how to characterize the local instability of the time series. We applied T -DPE to analyze the instability of daily variations in foreign exchange rates, in particular, the dollar-yen rate. The time-dependent pattern entropy of the dollar-yen rate was found to be high in the following periods: before and after the turning points of the yen from strong to weak or from weak to strong, and the period after the Lehman shock.

在这项研究中，我们尝试了使用时间依赖的模式熵（T -DPE）作为一种新的分析方法对非平稳时间序列的不稳定性进行定量。很难使用第一和第二矩来表征汇率每日数据的统计特性。因此，除了分析汇率时间序列的长期平均统计特性外，我们还研究了如何表征时间序列的局部不稳定。我们应用t -DPE来分析日常汇率每日变化的不稳定性，尤其是美元日期。在接下来的时期中，发现美元汇率的时间依赖性图案熵很高：日元从强度到弱或从弱变为强度，以及雷曼冲击后的时期。

项目成果

複数為替レートの変動とパターン・エントロピー

多重汇率波动与模式熵

• 发表时间: 2012
• 作者: 石崎龍二;井上政義
• 通讯作者: 井上政義

複数為替レートの変動におけるパターン・エントロピーのパラメータ依存性

多次汇率波动中模式熵的参数依赖性

• 发表时间: 2013
• 作者: 石崎龍二;井上政義
• 通讯作者: 井上政義

外国為替レートにおけるパターン・エントロピーのパラメータ依存性

外汇汇率模式熵的参数依赖性

• 发表时间: 2013
• 作者: 石崎龍二;井上政義;石崎龍二
• 通讯作者: 石崎龍二

外国為替レートの変動とパターン・エントロピー

汇率波动与模式熵

• 发表时间: 2012
• 作者: 石崎龍二;井上政義;石崎龍二
• 通讯作者: 石崎龍二

外国為替レートにおける1次元時系列と複数時系列のパターン・エントロピーの比較

外汇汇率中一维时间序列与多时间序列的模式熵比较

• 发表时间: 2012
• 期刊: 統計数理研究所協同研究リポート「経済物理とその周辺(8)」
• 作者: Ryuji Ishizaki;Masayoshi Inoue;石崎龍二;石崎龍二;石崎龍二
• 通讯作者: 石崎龍二