Theoretical estimation of rare event probabilities in queueing and insurance risk models
排队和保险风险模型中罕见事件概率的理论估计
基本信息
- 批准号：21710151
- 负责人：
- 金额：$ 2.83万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
- 财政年份：2009
- 资助国家：日本
- 起止时间：2009 至 2011
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
The goal of this research project is the theoretical estimation of rare event probabilities in queueing and insurance risk models. To achieve the goal, we studied the asymptotics for the stationary distributions of Markov additive processes with reflecting barriers and for the tail probabilities of cumulative processes sampled at heavy-tailed random times. As a result, we relaxed the conditions on some existing asymptotic formulas and derived new asymptotic formulas. Furthermore, we found out that some asymptotic formulas in the literature are incorrect.
该研究项目的目标是对排队和保险风险模型中的罕见事件概率进行理论估计。为了实现这一目标，我们研究了具有反射障碍的马尔可夫加性过程的平稳分布以及在重尾随机时间采样的累积过程的尾部概率。因此，我们放宽了一些现有渐近公式的条件并推导了新的渐近公式。此外，我们发现文献中的一些渐近公式是不正确的。
项目成果
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科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
M/M/3/3 and M/M/4/4 retrial queues
- DOI：10.3934/jimo.2009.5.431
- 发表时间：2009-06
- 期刊：
- 影响因子：1.3
- 作者：Tuan Phung-Duc;H. Masuyama;S. Kasahara;Yutaka Takahashi
- 通讯作者：Tuan Phung-Duc;H. Masuyama;S. Kasahara;Yutaka Takahashi
Tail Asymptotics of GI/G/1-Type Markov Chains
GI/G/1型马尔可夫链的尾部渐近
- DOI：
- 发表时间：2011
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：木村達明;増山博之;高橋豊
- 通讯作者：高橋豊
SUBEXPONENTIAL ASYMPTOTICS OF THE BMAP/GI/1 QUEUE
BMAP/GI/1 队列的次指数渐近
- DOI：10.15807/jorsj.52.377
- 发表时间：2009-12
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Hiroyuki Masuyama;Tetsuya Takine;Bin Liu
- 通讯作者：Bin Liu
Tail asymptotics of Gl/G/1-type Markov chains
Gl/G/1型马尔可夫链的尾部渐近
- DOI：
- 发表时间：2011
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：木村達明;増山博之;高橋豊
- 通讯作者：高橋豊
A simple algorithm for the rate matrices of level-dependent QBD processes
- DOI：10.1145/1837856.1837864
- 发表时间：2010-01-01
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Phung-Duc, T.;Masuyama, H.;Takahashi, Y.
- 通讯作者：Takahashi, Y.
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