Study on illiquid assets with stochastic trade times
交易时间随机的非流动资产研究
基本信息
- 批准号：19740051
- 负责人：
- 金额：$ 2.41万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
- 财政年份：2007
- 资助国家：日本
- 起止时间：2007 至 2010
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
It is new and important to study illiquid assets from a mathematical viewpoint. In this study, I have considered three basic financial problems using mathematical models such as a stochastic trade times model. I have solved an optimal portfolio problem, a hedging problem and a risk management problem. Further I have studied an associated computational problem. The results have characterized the influence of the liquidity on investors.
从数学角度研究流动性不足的资产是新的和重要的。在这项研究中，我使用了数学模型（例如随机贸易时间模型）考虑了三个基本的财务问题。我解决了一个最佳的投资组合问题，一个对冲问题和风险管理问题。此外，我研究了一个相关的计算问题。结果表征了流动性对投资者的影响。
项目成果
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会议论文数量（0）
专利数量（0）
Multi-period Coherent Acceptability Measures in Discrete Time
离散时间多周期相干可接受性测量
- DOI：
- 发表时间：2011
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Koichi Matsumoto;Mika Fujii;Kengo Tsubota;Koichi Matsumoto
- 通讯作者：Koichi Matsumoto
Optimal Hedging with Partial Execution Risk
部分执行风险的最优对冲
- DOI：
- 发表时间：2008
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：坪田健吾;松本浩一;Koichi Matsumoto
- 通讯作者：Koichi Matsumoto
Weak Time Consistency and Multi-period Tail VaR Measures
弱时间一致性和多周期尾部VaR措施
- DOI：
- 发表时间：2010
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Koichi Matsumoto;Mika Fujii;Kengo Tsubota;Koichi Matsumoto;Koichi Matsumoto;Koichi Matsumoto;Koichi Matsumoto;Koichi Matsumoto;Koichi Matsumoto;Koichi Matsumoto;Koichi Matsumoto;Koichi Matsumoto
- 通讯作者：Koichi Matsumoto
Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option
美式期权上限的简单改进方法
- DOI：
- 发表时间：2009
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Koichi Matsumoto;Mika Fujii;Kengo Tsubota
- 通讯作者：Kengo Tsubota
Portfolio Insurance with Liquidity Risk
- DOI：10.1007/s10690-008-9067-z
- 发表时间：2007-12
- 期刊：
- 影响因子：1.7
- 作者：Koichi Matsumoto
- 通讯作者：Koichi Matsumoto
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