The Research on the Market Mechanism of Mid and Long Term Interest Rates in Japan
日本中长期利率市场机制研究
基本信息
- 批准号：19530271
- 负责人：
- 金额：$ 1.33万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2007
- 资助国家：日本
- 起止时间：2007 至 2009
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
日銀が01年3月から06年3月にわたる約5年間において実施した量的緩和政策は、日本における中長期金利の市場メカニズムに大きな影響を与えたとの結果を得た。日銀が99年2月にゼロ金利政策を導入するまでは、日本国債市場と円金利スワップ市場の連動性が強かった。しかし、01年3月の量的緩和政策導入後には、日本国債市場と円金利スワップ市場は分断現象を示していた。フィッシャー仮説は日銀が引き締め政策をとっていた87年10月から91年6月においてのみ、成立していることがわかった。また、07年8月から顕在化した世界金融危機において、米ドル市場と同様に、日本円の中長期金利市場でも価格発見機能が失われていた。
结果表明，日本央行2001年3月至2006年3月约5年期间实施的量化宽松政策对日本中长期利率市场机制产生了显着影响。直到1999年2月日本央行推出零利率政策之前，日本国债市场与日元利率掉期市场一直紧密相连。但2001年3月量化宽松政策出台后，日本国债市场与日元利率掉期市场开始出现分化。费雪假设仅在 1987 年 10 月至 1991 年 6 月日本央行实施紧缩政策期间成立。此外，2007年8月爆发的全球金融危机期间，日元中长期利率市场与美元市场一样丧失了价格发现功能。
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Linkage of Long Term Interest Rates between Japan and Euro Zone : Investigation of Uncovered Interest Rate Parity
日本与欧元区之间的长期利率联动：未揭露的利率平价调查
- DOI：
- 发表时间：2007
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：林田実;大野裕之;林田 実・大野 裕之;Takaasu Ito;Takayasu Ito;Takayasu Ito
- 通讯作者：Takayasu Ito
Global Financial Crisis and US Interest Rate Swap Spreads
全球金融危机与美国利率掉期利差
- DOI：
- 发表时间：2010
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：林田実;大野裕之;林田 実・大野 裕之;Takaasu Ito
- 通讯作者：Takaasu Ito
The VAR Analysis of Japanese Interest Rate Swap Spreads and Monetary Policy
日本利率掉期利差与货币政策的VAR分析
- DOI：
- 发表时间：2009
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：林田実;大野裕之;林田 実・大野 裕之;Takaasu Ito;Takayasu Ito;Takayasu Ito;Takayasu Ito
- 通讯作者：Takayasu Ito
Fisher Hypothesis- Analysis of Japanese Long Term Interest Rates under Different Monetary Policy Regimes
费雪假说——不同货币政策体制下日本长期利率分析
- DOI：
- 发表时间：2007
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：林田実;大野裕之;林田 実・大野 裕之;Takaasu Ito;Takayasu Ito;Takayasu Ito;Takayasu Ito;Takayasu Ito
- 通讯作者：Takayasu Ito
Fisher Hypothesis in Japan : Analysis of Long Term Interest Rates under Different Monetary Policy Regimes
日本的费雪假说：不同货币政策体制下的长期利率分析
- DOI：
- 发表时间：2009
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：林田実;大野裕之;林田 実・大野 裕之;Takaasu Ito;Takayasu Ito
- 通讯作者：Takayasu Ito
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