経済物理学を用いた経済現象に潜む激しい揺らぎの統計性の解明と制御方法の開発

利用经济物理学阐明经济现象中隐藏的剧烈波动的统计特性并开发控制方法

基本信息

项目摘要

平成19年度は以下の研究成果を出した。1.金融市場の不安定さを数値化した市場のポテンシャルの値を、短い時間の為替レートから見積もる手法を開発した。また、理論的にポテンシャルと為替レートの拡散の関係を明らかにし、暴落のリスクの推定を可能にした。これらの研究成果を応用し、東京工業大学の高安美佐子研究室と共に、リアルタイムに為替レートを分析し、逐次為替レートの予測や暴落のリスクを表示するシステムを構築した。このシステムは、三菱東京UFJ銀行の協力の下でテスト運用をおこなっている。2.これまでの経済物理学は金融市場や企業財務の研究に集中しており、一般の人々の消費活動に潜む揺らぎの特性については研究がされてこなかった。そこで、コンビニエンス・ストアの2億枚のレシートを用いて、顧客の買い物金額の揺らぎについて解析をおこなった。その結果、買い物金額の揺らぎについても、金融市場や企業財務に潜む激しい揺らぎと同じ特徴があることが明らかとなった。これにより、これまで経済物理で培った市場を制御するための手法などが、消費者行動にも応用でき、物理学とマーケティングの新たな複合領域を切り開くことができた。3.従来の多くの企業成長モデルでは、企業の新規参入や倒産、合併、分割がランダムに起きることを仮定している。この仮定を、日本の明治からの銀行業のデータを用いて、ランダムに起きると仮定することは、平均場的には正しいことを実証論的に証明した。
2007年,我们取得了以下研究成果。 1. 我们开发了一种估计市场潜力价值的方法,该方法根据短期汇率量化金融市场的不稳定性。我们还从理论上澄清了潜力与汇率扩散之间的关系,使得估计崩盘风险成为可能。应用这些研究成果,并与东京工业大学高安美佐子实验室合作,我们构建了一个系统,可以实时分析汇率、顺序预测汇率并显示崩盘风险。该系统正在与三菱东京日联银行合作进行测试。 2.迄今为止,经济物理学主要集中于对金融市场和企业金融的研究,而没有对隐藏在普通民众消费活动中的波动特征进行研究。因此,我们用2亿张便利店收据来分析顾客消费的波动。结果显示,购物金额的波动与隐藏在金融市场和企业财务中的剧烈波动具有相同的特征。因此,经济物理学中发展起来的控制市场的方法可以应用于消费者行为,开辟了物理学和营销学的新结合领域。 3. 许多传统的企业增长模型假设新企业的进入、破产、合并和分立是随机发生的。使用日本明治时期的银行数据,我们凭经验证明,假设事件随机发生在平均场意义上是正确的。

项目成果

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Potentials force observed in market dynamics
市场动态中观察到的潜在力量
  • DOI:
  • 发表时间:
    2005
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Misako Takayasu;Takayuki Mizuno;Hideki Takayasu
  • 通讯作者:
    Hideki Takayasu
Analysis of price diffusion in financial markets using PUCK model
Pareto law of the expenditure of a person in convenience stores
一个人在便利店的支出的帕累托定律
  • DOI:
  • 发表时间:
    2008
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    川島健司;et. al.;大橋直義;大橋直義;大橋直義;大橋直義;大橋直義;大橋直義;大橋直義;大橋直義;Takayuki Mizuno
  • 通讯作者:
    Takayuki Mizuno
価格.comデータの統計性と商品の最適な値づけ
Kakaku.com数据统计及产品最优定价
  • DOI:
  • 发表时间:
    2008
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Takayuki Mizuno;Hideki Takayasu;Misako Takayasu;水野 貴之
  • 通讯作者:
    水野 貴之
Product life cycle in convenience stores
便利店的产品生命周期
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Takayuki Mizuno;Hideki Takayasu;Misako Takayasu;水野 貴之;水野 貴之;水野 貴之;水野 貴之;水野 貴之;水野 貴之;水野 貴之;水野 貴之
  • 通讯作者:
    水野 貴之
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