弱い操作変数を含んだGMMおよびGEL推定におけるモーメント条件の選択について

包括弱工具变量在内的GMM和GEL估计中矩条件的选择

• 批准号: 05J10189
• 负责人: 早川 和彦
• 金额: $ 1.73万
• 依托单位: Hitotsubashi University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for JSPS Fellows
• 财政年份: 2005
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2005 至 2007
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-05J10189/
• 关键词: 計量経済学; 非定常時系列; パネルデータ

次の論文を一橋大学21世紀COEプログラム『社会科学の統計分析拠点構築』のディスカッションペーパーとした。(1)Kazuhiko Hayakawa"A Bias Corrected First Difference Estimator in AR(1)Dynamic Panel Data Models with Cross Section Dependence and Heteroskedasticity"(2)Kazuhiko Hayakawa"A Simple Efficient Instrumental Variable Estimator in Panel AR(p)Models"(1)Chowdhury(1987)、Ramalho(2005)、Hayakawa(2006,2007)はクロスセクションが独立な場合の動学的パネルモデルにおいて、バイアス修正された一階差分推定量について議論しているが、(1)の論文では、その推定量がクロスセクション間の相関がある場合においても利用可能であることを示している。(2)この論文ではパネルAR(p)モデルにおいて、実行できない最適な操作変数推定量と、過去の平均からの偏差を取った操作変数を用いた操作変数推定量が、NとTが大きいときに同じ漸近分布を持つという意味で漸近的に等しくなることを示した。導出された漸近分布より、提案された操作変数推定量はバイアス・分散がともに小さくなることが分かった。この結果はGMM推定量の問題点であるバイアスと分散のトレードオフを解決していると言える。

以下论文被用作一桥大学21世纪COE项目“构建社会科学统计分析基础”的讨论论文。 (1)Kazuhiko Hayakawa“AR 中的偏差校正一阶差分估计器(1)具有横截面依赖性和异方差的动态面板数据模型”(2)Kazuhiko Hayakawa“面板中简单高效的工具变量估计器AR(p)模型”(1) Chowdhury (1987)、Ramalho (2005) 和 Hayakawa (2006, 2007) 讨论了横截面独立时动态面板模型中的偏差校正一阶差分估计量。然而，论文 (1 ）表明即使横截面之间存在相关性，也可以使用估计器。 (2)本文在面板AR(p)模型中，当N和T较大时，表明它们是渐近相等的，即它们具有相同的渐近分布。从推导出来的渐近分布发现，所提出的工具变量估计量具有较小的偏差和方差。这个结果可以说解决了偏差和方差之间的权衡，这是 GMM 估计器的一个问题。

项目成果

A Note on the Bias in First Differenced AR(1) Model

关于一阶差分 AR(1) 模型偏差的说明

• 发表时间: 2006
• 期刊: Economics Bulletin 1・3
• 作者: 村澤知宏;湯田道生;岩本康志;宮下 紘;宮下 紘;宮下 紘;宮下 紘;加藤久子;加藤久子;加藤久子;加藤久子;矢吹正教;金野 純;金野 純;金野 純;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;Kazuhiko Hayakawa;Kazuhiko Hayakawa;Kazuhiko Hayakawa
• 通讯作者: Kazuhiko Hayakawa

Small sample bias properties of the system GMM estimator in dynamic panel data models

• DOI: 10.1016/j.econlet.2006.09.011
• 发表时间: 2007-04-01
• 期刊: ECONOMICS LETTERS
• 影响因子: 2
• 作者: Hayakawa, Kazuhiko

Consistent OLS Estimation of AR (1) Dynamic Panel Data Models with Short Time Series

AR的一致OLS估计(1)短时间序列动态面板数据模型

• 期刊: Applied Economics Letters (近刊)(未定)
• 作者: 村澤知宏;湯田道生;岩本康志;宮下 紘;宮下 紘;宮下 紘;宮下 紘;加藤久子;加藤久子;加藤久子;加藤久子;矢吹正教;金野 純;金野 純;金野 純;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;Kazuhiko Hayakawa;Kazuhiko Hayakawa;Kazuhiko Hayakawa;Kazuhiko Hayakawa
• 通讯作者: Kazuhiko Hayakawa

Consistent OLS Estimation of AR(1)Dynamic Panel Data Models with Short Time Series

AR(1)短时间序列动态面板数据模型的一致OLS估计

• 发表时间: 2007
• 期刊: Applied Economics Letters 14
• 作者: 村澤知宏;湯田道生;岩本康志;宮下 紘;宮下 紘;宮下 紘;宮下 紘;加藤久子;加藤久子;加藤久子;加藤久子;矢吹正教;金野 純;金野 純;金野 純;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;白井 聡;Kazuhiko Hayakawa
• 通讯作者: Kazuhiko Hayakawa