OLS残差の和分系列を用いた検定手法に関する研究

OLS残差积分系列检验方法研究

• 批准号: 14730026
• 负责人: 山田 宏
• 金额: $ 1.79万
• 依托单位: Hiroshima University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2002
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2002 至 2003
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-14730026/
• 关键词: 残差の和分系列; 仮説検定; シュミュレーション実験; co-trending; シミュレーション実験

コーネル大学のVogelsang博士らが2000年のEconometrica誌において提案したOLS残差の和分系列を利用した検定方法を受けて新たな研究の展開を目指した。具体的には,多変量定常時系列過程の平均に関する仮説に関する研究を行った。多変量時系列の平均に関する仮説検定はベクトル自己回帰スペクトラル密度推定量を使って検定できることが知られている。しかし,この方法は,事前にベクトル自己回帰モデルのラグ次数を決定する必要があり,誤ったラグ次数を選択することにより,誤った結論を導いてしまう可能性がある。一方,今回の手法では,事前にラグ次数を決定する必要が無いという利点がある。まず,Vogelsang博士らのアイディアを使ってベクトル自己回帰モデルの平均に関する仮説検定統計量を導き,検定量の漸近分布を明示した。その後,検定量間の小標本における相対的優位性に関する情報を提供することを目的にモンテカルロ実験を行った。その結果,従来の手法に比べて,今回の検定量はサイズのパフォーマンスにおいて大変優れた特性があることがわかった。この結果を,論文にまとめ,オーストラリアで開催された査読付国際研究集会MODSIM 2003 International Congress on Modelling and Simulationにおいて口頭報告した。そのほか,関連する研究として,畠中道雄大阪大学名誉教授と共にブレーク付線形トレンドの共有(co-trending)構造推定に関する研究を行い,その研究成果をSpringer-Verlag Tokyoから出版した。

我们的目标是基于康奈尔大学 Vogelsang 博士及其同事 2000 年在《计量经济学》中提出的使用 OLS 残差积分系列的检验方法来开展新的研究。具体来说，我们对有关多元平稳时间序列过程平均值的假设进行了研究。已知可以使用向量自回归谱密度估计器来测试关于多元时间序列的均值的假设检验。但该方法需要预先确定向量自回归模型的滞后阶数，选择错误的滞后阶数可能会导致错误的结论。另一方面，本方法具有不需要提前确定滞后阶数的优点。首先，我们利用Vogelsang博士等人的思想推导了向量自回归模型均值的假设检验统计量，并阐明了检验量的渐近分布。然后，进行了蒙特卡罗实验，目的是提供有关测试数量之间小样本相对优势的信息。结果发现，与传统方法相比，本测试量在尺寸性能方面具有非常优异的特性。结果总结在一篇论文中，并在澳大利亚举行的 MODSIM 2003 年国际建模与仿真大会上口头发表。此外，作为相关研究，我与大阪大学名誉教授Michio Hatanaka一起进行了关于带中断的线性趋势的共趋势结构估计的研究，该研究结果由东京Springer-Verlag出版社发表。

项目成果

Michio Hatanaka, Hiroshi Yamada: "Co-trending : A Statistical System Analysis of Economic Trends"Springer-Verlag, Tokyo. 115 (2003)

Michio Hatanaka、Hiroshi Yamada：“共同趋势：经济趋势的统计系统分析”施普林格出版社，东京。