Theory and application of integration and co-integration analysis for economic time series

经济时间序列积分与协整分析理论与应用

• 批准号: 06451103
• 负责人: MAEKAWA Koichi
• 金额: $ 2.88万
• 依托单位: HIROSHIMA UNIVERSITY
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 1994
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 1994 至 1996
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-06451103/
• 关键词: unit root; cointegration; periodically integration; bootstrap; financial time series; ARCH model; Economic database; macroeconomic time series; 金属時系列; データベース; 単位根検定; 共和分のヨハンセン検定; 在庫投資モデル; リサンプリング; 景気循環; 和分・共和分分析; 自己回帰モデル; ヨハンセンテスト; 共和分の検

Over the period of 1994-96 we investigated problems of economic time series associated with integrated and co-integrated time series. Outcomes of our research is classified into the following categories :(1) Theoretical research・New methods of unit root test (1,2 by K.Maekawa and H,Hisamatsu)・Asymptotic inference on a regression model with I(1) regressor (3,4 by K.Maekawa)・Asymptotic inference on SUR model with non-normal errors (6 by K.Maekawa)・Re-examination of Johansen's test of co-integration (15 by M.Odaki)・Bootstrap method for time series analysis(16,17 by J.Fukuchi)(2) Applied research・Applications of co-integration test to financial time series (7,8 by T.Kitaoka)・Applications of ARCH and co-integration models to inventory investment (9,10 by I.Ginama)・Empirical macroeconomics based on time series data (13,14 by J.Yano)(3) Research on database・Data base of economic time series (11,12 by Y.Tsubaki)

1994-96年期间，我们研究了与整合和协整时间序列相关的经济时间序列问题，我们的研究成果分为以下几类：（1）理论研究·单位根检验的新方法（1， 2 by K.Maekawa 和 H,Hisamatsu）・使用 I(1) 回归量的回归模型的渐近推理（3,4 by K.Maekawa）・SUR 模型的渐近推理具有非正态误差（K.Maekawa 的 6）・Johansen 协整检验的重新检验（M.Odaki 的 15）・时间序列分析的 Bootstrap 方法（J.Fukuchi 的 16,17）(2) 应用研究・协整检验在金融时间序列中的应用（7,8 by T.Kitaoka）・ARCH 和协整模型在库存投资中的应用（9,10 I.Ginama）・基于时间序列数据的经验宏观经济学（13,14 by J.Yano）（3）数据库研究・经济时间序列的数据库（11,12 by Y.Tsubaki）

项目成果

前川功一: "Rrewhitened unit root test" Economics Letters. 45. 145-153 (1994)

Koichi Maekawa：“Rrewhitened 单位根检验”《经济学快报》45. 145-153 (1994)。

北岡孝義: "株価変動と可変的トレンド・モデル" 広島大学経済論叢. 18. 169-192 (1994)

Takayoshi Kitaoka：“股票价格波动和可变趋势模型”广岛大学经济评论系列。18. 169-192 (1994)

T.Kitaoka: "London Euroyen Market and Japanese Interbank Market : The cointegration analysis of interest rate arbitrage" Hiroshima University Economics Monograph Series. 11 (forthcoming in 1997).

T.Kitaoka：《伦敦欧元市场与日本银行间市场：利率套利的协整分析》广岛大学经济学专着系列。

椿康和: "地域情報化と地域ネットワークの課題" 広島大学経済論叢. 20. 45-65 (1997)

椿安和：“区域信息化和区域网络的问题”广岛大学经济丛书。20。45-65（1997）。

椿康和: "ネットワーク志向の経済時系列統計資料検索システム" 広島大学経済論叢. 19. 1-16 (1996)

椿安和：《面向网络的经济时间序列统计数据检索系统》广岛大学经济评论丛书19. 1-16（1996）。