実証分析における頑健検定統計量の導出

实证分析中稳健检验统计量的推导

• 批准号: 09730019
• 负责人: 大屋 幸輔
• 金额: $ 1.28万
• 依托单位: Osaka University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
• 财政年份: 1997
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 1997 至 1998
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-09730019/
• 关键词: 小標本; 漸近展開; ブートストラップ; 頑健性; microspecification; mis-specification

本研究は実証分析の際に利用されている統計量が、現実に利用できるデータの制約を考慮した場合に頑健性をもっているかどうかを明らかにし、もっていない場合には頑健である統計量の導出を試みるものである。近年、パネルデータの整備が整ってきているがクロスセクション方向に対して、時間方向のデータ数が極端に少ないといった状況や、数多くのデータセットにおいて、時間方向に対してのデータ数が不均一である場合などが見受けられる。実際に利用している推定量や検定統計量に対して与えるこれらの影響は少なくないことが明らかになった。前者の状況はこれまで開発されている推定法や検定統計量でもある程度、頑健性をもつが、極端なケースではやはり利用上の注意が必要である。また後者は分散が不均一である状況を考慮せずに、すなわち標本数の隔たりを考慮せずにモデリングを行えば頑健でないことが判明した。検定統計量に関しては、検出力に対して差が出てくるのかどうかを研究中である。

这项研究阐明了在考虑现实中可以使用的数据的限制时，在证明分析过程中使用的统计数量是否固执，并导致顽固的统计数据。近年来，已经准备了面板数据的维护，但是在横截面方向上，时间方向的数据数极少，并且在许多数据集中，该时间方向的数据数不均匀是存在的情况。这些对实际使用的估计数量和测试统计数据的影响并不罕见。迄今为止已经开发出的估计方法和测试统计数据，前一种情况有一定的固执，但是在极端情况下，有必要注意使用。如果进行建模，则发现后者是固执的，而没有考虑分散剂不平衡的情况，或者不考虑标本数量的间隙。关于测试统计，我们正在研究检测能力是否存在差异。