実証分析における頑健検定統計量の導出

实证分析中稳健检验统计量的推导

• 批准号: 09730019
• 负责人: 大屋 幸輔
• 金额: $ 1.28万
• 依托单位: Osaka University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
• 财政年份: 1997
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 1997 至 1998
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-09730019/
• 关键词: 小標本; 漸近展開; ブートストラップ; 頑健性; microspecification; mis-specification

本研究は実証分析の際に利用されている統計量が、現実に利用できるデータの制約を考慮した場合に頑健性をもっているかどうかを明らかにし、もっていない場合には頑健である統計量の導出を試みるものである。近年、パネルデータの整備が整ってきているがクロスセクション方向に対して、時間方向のデータ数が極端に少ないといった状況や、数多くのデータセットにおいて、時間方向に対してのデータ数が不均一である場合などが見受けられる。実際に利用している推定量や検定統計量に対して与えるこれらの影響は少なくないことが明らかになった。前者の状況はこれまで開発されている推定法や検定統計量でもある程度、頑健性をもつが、極端なケースではやはり利用上の注意が必要である。また後者は分散が不均一である状況を考慮せずに、すなわち標本数の隔たりを考慮せずにモデリングを行えば頑健でないことが判明した。検定統計量に関しては、検出力に対して差が出てくるのかどうかを研究中である。

这项研究试图确定在考虑可在现实生活中使用的数据的约束时，在实证分析中使用的统计数据是否很健壮，并得出统计数据在不使用时是可靠的。近年来，已经开发了面板数据，但是在某些情况下，与横截面方向相关的时间方向的数据数量极少，并且在许多数据集中，与时间方向相关的数据数量不平衡。据透露，这些对估计器的影响，测试统计数据并不小。前一种情况在某种程度上具有估计方法和测试统计数据在某种程度上是强大的，但是在极端情况下，仍然需要仔细使用。此外，发现如果在不考虑方差是异质的情况下进行的情况，即不考虑样本数量的差距的情况，后者是不健壮的。关于测试统计，我们目前正在研究功率是否存在差异。